ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Measuring Systemic Risk: A Probabilistic Perspective

دانلود کتاب اندازه گیری ریسک سیستمیک: یک دیدگاه احتمالی

Measuring Systemic Risk: A Probabilistic Perspective

مشخصات کتاب

Measuring Systemic Risk: A Probabilistic Perspective

دسته بندی: احتمال
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Studies in Systems, Decision and Control, 409 
ISBN (شابک) : 3030942805, 9783030942809 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2022 
تعداد صفحات: 94 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 29,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Measuring Systemic Risk: A Probabilistic Perspective به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اندازه گیری ریسک سیستمیک: یک دیدگاه احتمالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب اندازه گیری ریسک سیستمیک: یک دیدگاه احتمالی

این کتاب یک روش جامع برای اندازه گیری ریسک سیستمیک در بسیاری از جنبه ها و ابعاد آن بر اساس روش های پیشرفته ارزیابی ریسک ارائه می دهد. ریسک سیستمیک از زمان فروپاشی Lehman Brothers در سال 2008 توجه عموم را به خود جلب کرده است. ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ در ایالات متحده این سؤال را ایجاد کرد که آیا بانک هایی که مجاز هستند "بسیار بزرگ برای شکست" یا "بیش از حد سیستمیک برای شکست" شوند یا خیر. با توجه به اندازه و اهمیت سیستمی خود، باید هزینه های اضافی سرمایه بیشتری را به همراه داشته باشد. پس از بحران مالی جهانی 2008-2009، بحران بدهی حاکمیتی در منطقه یورو رخ داد که اولین دولت منطقه یورو دفاکتو از بدهی خود عقب‌نشینی کرد و اقدامات بین‌المللی را برانگیخت. برای جلوگیری از تأثیرات دومینو و آبشار بیشتر بر سایر دولت ها و بانک های منطقه یورو. در برابر این پس‌زمینه، اندازه‌گیری دقیق ریسک سیستمیک برای موفقیت‌آمیز بودن مقررات جدید سرمایه و برای کنترل ریسک حاکمیتی بسیار مهم است. مهم‌تر از همه، این کتاب تعدادی از شاخص‌های شکنندگی سیستمی را برای بانک‌ها و دولت‌ها معرفی می‌کند که می‌تواند به ارزیابی ریسک سیستمی و تأثیر سیاست‌های احتیاط کلان و خرد کمک کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a comprehensive methodology to measure systemic risk in many of its facets and dimensions based on state-of-the-art risk assessment methods. Systemic risk has gained attention in the public eye since the collapse of Lehman Brothers in 2008. The bankruptcy of the fourth-biggest bank in the USA raised questions whether banks that are allowed to become “too big to fail” and “too systemic to fail” should carry higher capital surcharges on their size and systemic importance. The Global Financial Crisis of 2008-2009 was followed by the Sovereign Debt Crisis in the euro area that saw the first Eurozone government de facto defaulting on its debt and prompted actions at international level to stem further domino and cascade effects to other Eurozone governments and banks. Against this backdrop, a careful measurement of systemic risk is of utmost importance for the new capital regulation to be successful and for sovereign risk to remain in check. Most importantly, the book introduces a number of systemic fragility indicators for banks and sovereigns that can help to assess systemic risk and the impact of macroprudential and microprudential policies.



فهرست مطالب

Acknowledgements
Contents
List of Figures
List of Tables
1 Introduction
	References
2 Related Literature
	References
3 Multivariate Probabilities from Individual CDS Spreads
	3.1 CDS Bootstrapping Procedure
	3.2 Recovery of the Multivariate Probability Density
		3.2.1 Solution of Minimum Cross Entropy
		3.2.2 Proof of Independence Within the Joint Default Region of the CIMDO Distribution
	References
4 Systemic Fragility Measures
	4.1 Motivation
	4.2 Probability Measures
		4.2.1 Individual Probabilities
		4.2.2 Systemic Fragility Measure
		4.2.3 Probability of A Defaulting Given B Defaults
		4.2.4 Probability of A Defaulting Given B and C Default
		4.2.5 Probability of at Least N - 1 Additional Entities Defaulting Given Entity A Defaults
	4.3 Data
	4.4 Empirical Results
		4.4.1 Marginal Probability of Default Results
		4.4.2 Systemic Fragility Measure Results
		4.4.3 Conditional Probabilities Results
	4.5 Robustness Checks
	4.6 Conclusion
	References
5 Systemic Risk Contributions
	5.1 Motivation
	5.2 Conditional Joint Probability of Default
		5.2.1 Definition
		5.2.2 Estimation Procedure
	5.3 Euro Area Sovereign Default Risk
		5.3.1 Data and Descriptive Statistics
		5.3.2 Marginal Probabilities of Default
		5.3.3 Conditional Joint Probabilities of Default
		5.3.4 Cascade Effects Among Euro Area Sovereigns
	5.4 Sovereign Default and the European Union Banking System
		5.4.1 Bank Data
		5.4.2 Estimation Strategy
		5.4.3 Spillover Effects from Sovereigns to Banks
	5.5 Comparison with Common Probability Measures
		5.5.1 Comparison with the Probability Measures by Segoviano and Goodhart (2009)
		5.5.2 Comparison with Other Measures
	5.6 Conclusion
	References
6 Summary and Final Words
	References




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی