دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Measuring Market Risk, Second Edition
دانلود کتاب اندازه گیری ریسک بازار، ویرایش دوم
مشخصات کتاب
Measuring Market Risk, Second Edition
ویرایش:
نویسندگان: Kevin Dowd(auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9780470013038, 9781118673485
ناشر:
سال نشر: 2005
تعداد صفحات: 398
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 45,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Measuring Market Risk, Second Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اندازه گیری ریسک بازار، ویرایش دوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب اندازه گیری ریسک بازار، ویرایش دوم
اندازه‌گیری ریسک بازار، ویرایش دوم که کاملاً تجدید نظر
و بازسازی شده است، شامل فصل جدیدی در مورد مدیریت ریسک گزینه‌ها،
و همچنین اطلاعات جدید قابل توجهی در مورد ریسک پارامتری،
اندازه‌گیری‌های ناپارامتریک و ریسک نقدینگی، اطلاعات کاربردی‌تر
برای کمک است. با محاسبات خاص، و مثال های جدید از جمله پرسش و
پاسخ و مطالعات موردی. محتوا:
فصل 1 افزایش ارزش در معرض خطر (صفحات 1-17):
فصل 2 اندازه گیری ریسک مالی (صفحات 19-52):
فصل 3 برآورد اقدامات ریسک بازار: مقدمه و نمای کلی (صفحات
53-81):
فصل 4 رویکردهای غیرپارامتری (صفحه های 83-125):
فصل 5 پیش بینی نوسانات، کوواریانس ها و همبستگی ها (صفحات
127-150):
فصل 6 رویکردهای پارامتریک (I) ) (صفحات 151-187):
رویکردهای پارامتری فصل 7 (II): ارزش فوق العاده (صفحات
189-207):
فصل 8 روش های شبیه سازی مونت کارلو (صفحه های 209-226):
فصل 9 کاربردها روش‌های اندازه‌گیری ریسک تصادفی (صفحه‌های
227-248):
فصل 10 تخمین گزینه‌های اندازه‌گیری ریسک (صفحه‌های
249-264):
فصل 11 ریسک‌های افزایشی و مؤلفه‌ای (صفحه‌های 265-277):
Chapter موقعیت نسبت به عوامل ریسک (صفحات 279-290):
فصل 13 تست استرس (صفحات 291-307):
فصل 14 تخمین ریسک نقدینگی (صفحات 309-320):
فصل 15 آزمون پس آزمون مدل های ریسک بازار ( صفحات
321-349):
فصل 16 ریسک مدل (صفحات 351-363):
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Fully revised and restructured, Measuring Market Risk,
Second Edition includes a new chapter on options risk
management, as well as substantial new information on
parametric risk, non-parametric measurements and liquidity
risks, more practical information to help with specific
calculations, and new examples including Q&A’s and case
studies. Content:
Chapter 1 The Rise of Value at Risk (pages 1–17):
Chapter 2 Measures of Financial Risk (pages 19–52):
Chapter 3 Estimating Market Risk Measures: An Introduction and
Overview (pages 53–81):
Chapter 4 Non?parametric Approaches (pages 83–125):
Chapter 5 Forecasting Volatilities, Covariances and
Correlations (pages 127–150):
Chapter 6 Parametric Approaches (I) (pages 151–187):
Chapter 7 Parametric Approaches (II): Extreme Value (pages
189–207):
Chapter 8 Monte Carlo Simulation Methods (pages 209–226):
Chapter 9 Applications of Stochastic Risk Measurement Methods
(pages 227–248):
Chapter 10 Estimating Options Risk Measures (pages
249–264):
Chapter 11 Incremental and Component Risks (pages
265–277):
Chapter 12 Mapping Positions to Risk Factors (pages
279–290):
Chapter 13 Stress Testing (pages 291–307):
Chapter 14 Estimating Liquidity Risks (pages 309–320):
Chapter 15 Backtesting Market Risk Models (pages
321–349):
Chapter 16 Model Risk (pages 351–363):
