ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, 2nd edition

دانلود کتاب اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری ، چاپ دوم

Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, 2nd edition

مشخصات کتاب

Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, 2nd edition

ویرایش: 2 
نویسندگان: , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 9780471268062, 0471268062 
ناشر:  
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 545 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk, 2nd edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری ، چاپ دوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری ، چاپ دوم

اندازه‌گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری، کلیدهای استفاده از مشتقات برای کنترل ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری، و کنترل ریسک نرخ بهره در پرتفوی مشتقات اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن را فراهم می‌کند. این کتاب شامل اطلاعاتی در مورد اندازه‌گیری ریسک منحنی بازده، سوآپ‌ها و گزینه‌های قابل معامله در مبادلات، گزینه‌های TC و محصولات مرتبط است و نحوه اندازه‌گیری و کنترل نرخ بهره ریسک پرتفوی اوراق قرضه یا موقعیت معاملاتی را شرح می‌دهد. اندازه گیری و کنترل نرخ بهره و ریسک اعتباری یک ارزیابی سیستماتیک از نحوه اندازه گیری و کنترل ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری یک سبد اوراق قرضه یا موقعیت معاملاتی است که نکات کلیدی را در فرآیند مدیریت ریسک در ارتباط با موقعیت های مالی تعریف می کند. نویسندگان یک نمودار جریان کلامی ایجاد می‌کنند که ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری را در رابطه با ارزش‌گذاری، توزیع‌های احتمالی، پیش‌بینی نوسانات بازده، تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون تعریف و نشان می‌دهد. ابزارهای پوششی مورد بحث شامل قراردادهای آتی، سوآپ نرخ بهره، اختیار معامله در مبادلات، اختیار معامله در فرابورس و مشتقات اعتباری است. متن شامل مثال های محاسبه شده است و خوانندگان یاد خواهند گرفت که چگونه ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری یک سبد اوراق قرضه یا موقعیت تجاری را اندازه گیری و کنترل کنند. آنها رویکردهای ارزش در معرض ریسک، ارزش گذاری، توزیع احتمال، نوسانات بازده، معاملات آتی، سوآپ نرخ بهره، وجوه قابل معامله در مبادلات را کشف خواهند کرد. و اطلاعات عمیق و به‌روز در مورد اندازه‌گیری نرخ بهره با مشتقات، کمی کردن نتایج موقعیت‌ها، و پوشش ریسک پیدا کنید. فرانک جی. مدیریت، و استاد کمکی امور مالی در دانشکده مدیریت دانشگاه ییل. استیون وی. مان (کلمبیا، SC) استاد امور مالی در دانشکده تجارت مور، دانشگاه کارولینای جنوبی است. Moorad Choudhry (سوری، بریتانیا) معاون رئیس جمهور با خدمات مالی ساختاریافته JPMorgan Chase در لندن است. Moorad Choudhry (سوری، انگلستان) یک عضو ارشد در مرکز تجارت ریاضی و مالی، مدرسه کسب و کار CASS، لندن، و سردبیر مجله تجارت و مدیریت اوراق قرضه. او تعدادی کتاب در زمینه تحلیل درآمد ثابت و بازار سرمایه تألیف کرده است. Moorad کار خود را در شهر با ABN Amro Hoare Govett Sterling Bonds Limited آغاز کرد، جایی که او به عنوان یک بازارساز با لبه طلایی کار کرد، و Hambros Bank Limited جایی که او یک معامله گر اختصاصی استرلینگ بود. او در حال حاضر معاون خدمات مالی ساختاریافته با بانک جی پی مورگان چیس در لندن است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk provides keys to using derivatives to control interest rate risk and credit risk, and controlling interest rate risk in a mortgage-backed securities derivative portfolio. This book includes information on measuring yield curve risk, swaps and exchange-traded options, TC options and related products, and describes how to measure and control the interest rate of risk of a bond portfolio or trading position. Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk is a systematic evaluation of how to measure and control the interest rate risk and credit risk of a bond portfolio or trading position, defining key points in the process of risk management as related to financial situations. The authors construct a verbal flow chart, defining and illustrating interest rate risk and credit risk in regards to valuation, probability distributions, forecasting yield volatility, correlation and regression analyses. Hedging instruments discussed include futures contracts, interest rate swaps, exchange traded options, OTC options, and credit derivatives. The text includes calculated examples and readers will learn how to measure and control the interest rate risk and credit risk of a bond portfolio or trading position. They will discover value at risk approaches, valuation, probability distributions, yield volatility, futures, interest rate swaps, exchange traded funds; and find in-depth, up-to-date information on measuring interest rate with derivatives, quantifying the results of positions, and hedging.Frank J. Fabozzi (New Hope, PA) is a financial consultant, the Editor of the Journal of Portfolio Management, and an Adjunct Professor of Finance at Yale University?s School of Management.Steven V. Mann (Columbia, SC) is Professor of Finance at the Moore School of Business, University of South Carolina. Moorad Choudhry (Surrey, UK) is a Vice President with JPMorgan Chase structured finance services in London.Moorad Choudhry (Surrey, England) is a senior Fellow at the Centre for Mathematical Trading and Finance, CASS Business School, London, and is Editor of the Journal of Bond Trading and Management. He has authored a number of books on fixed income analysis and the capital markets. Moorad began his City career with ABN Amro Hoare Govett Sterling Bonds Limited, where he worked as a gilt-edged market maker, and Hambros Bank Limited where he was a sterling proprietary trader. He is currently a vice-president in Structured Finance Services with JPMorgan Chase Bank in London.



فهرست مطالب

Measuring and Controlling Interest Rate and Credit Risk Second Edition......Page 3
Contents......Page 7
Preface......Page 9
About the Authors......Page 11
CHAPTER 1 Introduction......Page 13
CHAPTER 2 Valuation......Page 23
CHAPTER 3 Tools for Measuring Level Interest Rate Risk......Page 65
CHAPTER 4 Measuring Yield Curve Risk......Page 121
CHAPTER 5 Probability Distributions and Their Properties......Page 153
CHAPTER 6 Correlation Analysis and Regression Analysis......Page 173
CHAPTER 7 Measuring and Forecasting Yield Volatility......Page 193
CHAPTER 8 Measuring Interest Rate Risk with Value-at-Risk......Page 209
CHAPTER 9 Futures and Forward Rate Agreements......Page 221
CHAPTER 10 Interest Rate Swaps and Swaptions......Page 269
CHAPTER 11 Exchange-Traded Options......Page 311
CHAPTER 12 OTC Options and Related Products......Page 339
CHAPTER 13 Controlling Interest Rate Risk with Derivatives......Page 361
CHAPTER 14 Controlling Interest Rate Risk of an MBS Derivative Portfolio......Page 405
CHAPTER 15 Credit Risk and Credit Value-at-Risk......Page 437
CHAPTER 16 Credit Derivatives: Instruments and Applications......Page 473
CHAPTER 17 Credit Derivative Valuation......Page 497
CHAPTER 18 Managing Credit Risk Using Structured Products......Page 511
INDEX......Page 525




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی