دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Jean-François Le Gall
سری: Graduate Texts in Mathematics, 295
ISBN (شابک) : 3031142047, 9783031142048
ناشر: Springer
سال نشر: 2022
تعداد صفحات: 408
[409]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تئوری اندازه گیری، احتمالات و فرآیندهای تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب درسی خوانندگان را با مفاهیم اساسی نظریه احتمالات مدرن آشنا می کند. تنها پیش نیاز دانش کار در تحلیل واقعی است. این کتاب با برجسته کردن ارتباطات بین مارتینگال ها و زنجیره های مارکوف از یک سو، و حرکت براونی و توابع هارمونیک از سوی دیگر، مقدمه ای بر تعامل غنی بین احتمال و سایر حوزه های تحلیل ارائه می دهد.
این کتاب که در سه بخش تنظیم شده است، با بررسی دقیق نظریه اندازه گیری، با کاربردهای احتمالی در ذهن آغاز می شود. بخش دوم کتاب بر مفاهیم اساسی نظریه احتمال مانند متغیرهای تصادفی، استقلال، انتظار شرطی و انواع مختلف همگرایی متغیرهای تصادفی تمرکز دارد. در بخش سوم، که در آن همه فصلها میتوانند بهطور مستقل خوانده شوند، خواننده با سه دسته مهم از فرآیندهای تصادفی مواجه میشود: مارتینگلهای زمان گسسته، زنجیرههای مارکوف فضای حالت شمارشپذیر و حرکت براونی. هر فصل با مجموعه ای از تمرین های روشنگر با دشواری های مختلف به پایان می رسد. برخی از حقایق اساسی از تحلیل عملکردی، به ویژه در فضاهای هیلبرت و باناخ، در ضمیمه گنجانده شده است.نظریه اندازه گیری، احتمال، and Stochastic Processes یک متن ایده آل برای خوانندگانی است که به دنبال درک کامل از نظریه احتمال اولیه هستند. دانش آموزانی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد حرکت براونی، و سایر فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته هستند، می توانند به خواندن کتاب درسی پیشرفته تر نویسنده در همان مجموعه (GTM 274) ادامه دهند.
This textbook introduces readers to the fundamental notions of modern probability theory. The only prerequisite is a working knowledge in real analysis. Highlighting the connections between martingales and Markov chains on one hand, and Brownian motion and harmonic functions on the other, this book provides an introduction to the rich interplay between probability and other areas of analysis.
Arranged into three parts, the book begins with a rigorous treatment of measure theory, with applications to probability in mind. The second part of the book focuses on the basic concepts of probability theory such as random variables, independence, conditional expectation, and the different types of convergence of random variables. In the third part, in which all chapters can be read independently, the reader will encounter three important classes of stochastic processes: discrete-time martingales, countable state-space Markov chains, and Brownian motion. Each chapter ends with a selection of illuminating exercises of varying difficulty. Some basic facts from functional analysis, in particular on Hilbert and Banach spaces, are included in the appendix.Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes is an ideal text for readers seeking a thorough understanding of basic probability theory. Students interested in learning more about Brownian motion, and other continuous-time stochastic processes, may continue reading the author’s more advanced textbook in the same series (GTM 274).