دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: S. N. Volkov, M. L. Nechaev, A. V. Mel’nikov سری: Translations of Mathematical Monographs 212 ISBN (شابک) : 0821829459, 9780821829455 ناشر: American Mathematical Society سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 209 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematics of Financial Obligations به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریاضی تعهدات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
محاسبات مالی و اکچوئری معاصر به قدری از نظر ریاضی پیچیده شده اند که برای ارائه دقیق و کامل به یک توضیح دقیق نیاز است. این حجم فقط همین را ارائه می دهد. این یک روش جامع و به روز برای قیمت گذاری و مدل سازی مالی ارائه می دهد. همچنین موارد ویژه ای برای کاربردهای عملی مفید است. فراتر از حوزههای سنتی پوشش ریسک و سرمایهگذاری در بازارهای کامل (مدلهای بلک-اسکولز و کاکس-راس-روبینشتاین)، این کتاب شامل موضوعاتی است که در حال حاضر به صورت تک نگاری در دسترس نیستند، مانند بازارهای ناقص، بازارهای دارای محدودیت، اشکال ناقص پوشش ریسک، و همگرایی محاسبات در امور مالی و بیمه. این کتاب برای متخصصان ریاضیات مالی و اکچوئری، شاغلین در کسب و کار مالی و بیمه، دانشجویان و فوق دکترا در زمینه های تحصیلی مربوطه طراحی شده است. خوانندگان باید پایه ای در نظریه احتمال، فرآیندهای تصادفی و آمار ریاضی داشته باشند.
Contemporary finance and actuarial calculations have become so mathematically complex that a rigorous exposition is required for an accurate and complete presentation. This volume delivers just that. It gives a comprehensive and up-to-date methodology for financial pricing and modelling. Also included are special cases useful for practical applications. Beyond the traditional areas of hedging and investment on complete markets (the Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein models), the book includes topics that are not currently available in monograph form, such as incomplete markets, markets with constraints, imperfect forms of hedging, and the convergence of calculations in finance and insurance. The book is geared toward specialists in finance and actuarial mathematics, practitioners in the financial and insurance business, students, and post-docs in corresponding areas of study. Readers should have a foundation in probability theory, random processes, and mathematical statistics.