دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: نویسندگان: Robert James Elliott & P. Ekkehard Kopp سری: ISBN (شابک) : 0387985530, 9780387226408 ناشر: سال نشر: 1998 تعداد صفحات: 305 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematics of Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریاضیات بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در پنج سال گذشته تعدادی متون مقدماتی دیده شده است که بر کاربردهای محاسبات تصادفی مدرن در تئوری مالی و به ویژه بر روی مدل های قیمت گذاری برای اوراق بهادار مشتقه تمرکز دارند. برخی از این کتاب ها ریاضیات را خیلی سریع توسعه می دهند و مطالبات قابل توجهی را در زمینه پیشینه خواننده در نظریه احتمالات پیشرفته ایجاد می کنند. برخی دیگر بر کاربردهای مالی تأکید میکنند و تلاشی برای پوشش دقیق محاسبات زمان پیوسته نمیکنند. این کتاب مقدمهای دقیق برای کسانی که پیشزمینه خوبی در محاسبات تصادفی ندارند ارائه میکند. تأکید بر این است که بحث به جای ارائه کلیترین نتایج ممکن، خودکفا بماند.
The past five years have seen a number of introductory texts which focus on the applications of modern stochastic calculus to the theory of finance, and on the pricing models for derivative securities in particular. Some of these books develop the mathematics very quickly, making substantial demands on the reader's background in advanced probability theory. Others emphasize the financial applications and do not attempt a rigorous coverage of the continuous-time calculus. This book provides a rigorous introduction for those who do not have a good background in stochastic calculus. The emphasis is on keeping the discussion self-contained rather than giving the most general results possible.
Pricing by Arbitrage....Pages 1-26
Martingale Measures....Pages 27-55
The First Fundamental Theorem....Pages 57-85
Complete Markets....Pages 87-103
Discrete-time American Options....Pages 105-129
Continuous-Time Stochastic Calculus....Pages 131-165
Continuous-Time European Options....Pages 167-221
The American Put Option....Pages 223-245
Bonds and Term Structure....Pages 247-284
Consumption-Investment Strategies....Pages 285-302
Measures of Risk....Pages 303-328