Mathematics for Econometrics

این کتاب به تعدادی از موضوعات ریاضی می پردازد که در مطالعه اقتصاد سنجی کلاسیک اهمیت زیادی دارند. یک فصل طولانی در مورد جبر ماتریسی وجود دارد که خواننده را از ابتدایی ترین جنبه ها به معکوس های تقسیم شده، ریشه ها و بردارهای مشخصه، ماتریس های متقارن و متعامد و مثبت (نیمه) معین می برد. این کتاب همچنین شبه معکوس ها، راه حل های معادلات خطی، حل معادلات اختلاف برداری با ضرایب ثابت و توابع اجباری تصادفی، تمایز ماتریس و ماتریس های جایگشت را پوشش می دهد. ویژگی‌های جدید آن شامل مقدمه‌ای بر بسط مجانبی و نمونه‌هایی از کاربردهای مدل خطی عمومی (رگرسیون) و مدل کلی اقتصاد سنجی ساختاری خطی (معادلات همزمان) است.

This book deals with a number of mathematical topics that are of great importance in the study of classical econometrics. There is a lengthy chapter on matrix algebra, which takes the reader from the most elementary aspects to the partitioned inverses, characteristic roots and vectors, symmetric, and orthogonal and positive (semi) definite matrices. The book also covers pseudo-inverses, solutions to systems of linear equations, solutions of vector difference equations with constant coefficients and random forcing functions, matrix differentiation, and permutation matrices. Its novel features include an introduction to asymptotic expansions, and examples of applications to the general-linear model (regression) and the general linear structural econometric model (simultaneous equations).