ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Mathematical Portfolio Theory and Analysis

دانلود کتاب تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی

Mathematical Portfolio Theory and Analysis

مشخصات کتاب

Mathematical Portfolio Theory and Analysis

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Compact Textbooks in Mathematics 
ISBN (شابک) : 981198543X, 9789811985430 
ناشر: Birkhäuser 
سال نشر: 2023 
تعداد صفحات: 157
[158] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 Mb

قیمت کتاب (تومان) : 35,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical Portfolio Theory and Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تئوری و تحلیل پورتفولیو ریاضی

این کتاب که به عنوان یک متن مستقل طراحی شده است، طیف گسترده ای از موضوعات را در مورد نظریه پورتفولیو پوشش می دهد. هم نظریه نمونه کارها با میانگین واریانس کلاسیک و هم نظریه پورتفولیو واریانس غیرمیانگین را پوشش می دهد. این کتاب موضوعاتی مانند استراتژی های بهینه سبد، بهینه سازی سبد اوراق بهادار و مدیریت ریسک پرتفوی ها را پوشش می دهد. به منظور اطمینان از مستقل بودن کتاب و عدم وابستگی به هیچ پیش نیازی، کتاب شامل سه فصل مبانی بازارهای مالی، نظریه احتمال و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی است که منجر به روایتی جامع از موضوع شده است. این کتاب با حفظ روح آثار کلاسیک ستاره‌هایی مانند مارکوویتز، بلک، شارپ و غیره، جنبه‌های مختلف دیگر تئوری پورتفولیو، مانند پورتفولیوهای بهینه زمان گسسته و پیوسته، پرتفوی اوراق قرضه و مدیریت ریسک را شامل می‌شود. افزایش حجم و تنوع فعالیت های بانکی منجر به افزایش همزمان اهمیت تئوری پرتفوی، هم از نظر دیدگاه مدیریت (از جمله مدیریت ریسک) و هم از نظر پیچیدگی ریاضی در نتیجه مورد نیاز شده است. بیشتر کتاب‌های تئوری پورتفولیو یا از منظر مدیریت نوشته شده‌اند، یا برای دانشجویان و دانشگاهیان پیشرفته تحصیلات تکمیلی نوشته شده‌اند. این کتاب شکاف بین این دو سطح یادگیری را پر می کند. این کتاب با مثال‌ها و تمرین‌های حل شده مفید با راه‌حل‌ها و همچنین رویکرد ریاضی دقیق تئوری پورتفولیو، برای دانشجویان کارشناسی مالی ریاضی، تجارت و مدیریت مالی مفید است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Designed as a self-contained text, this book covers a wide spectrum of topics on portfolio theory. It covers both the classical-mean-variance portfolio theory as well as non-mean-variance portfolio theory. The book covers topics such as optimal portfolio strategies, bond portfolio optimization and risk management of portfolios. In order to ensure that the book is self-contained and not dependent on any pre-requisites, the book includes three chapters on basics of financial markets, probability theory and asset pricing models, which have resulted in a holistic narrative of the topic. Retaining the spirit of the classical works of stalwarts like Markowitz, Black, Sharpe, etc., this book includes various other aspects of portfolio theory, such as discrete and continuous time optimal portfolios, bond portfolios and risk management. The increase in volume and diversity of banking activities has resulted in a concurrent enhanced importance of portfolio theory, both in terms of management perspective (including risk management) and the resulting mathematical sophistication required. Most books on portfolio theory are written either from the management perspective, or are aimed at advanced graduate students and academicians. This book bridges the gap between these two levels of learning. With many useful solved examples and exercises with solutions as well as a rigorous mathematical approach of portfolio theory, the book is useful to undergraduate students of mathematical finance, business and financial management.



فهرست مطالب

Preface
Contents
About the Authors
List of Figures
Mechanisms of Financial Markets
	1.1 Types of Markets
	1.2 Market Players
	1.3 Financial Instruments
		1.3.1 Bonds
		1.3.2 Stocks
		1.3.3 Derivatives
Fundamentals of Probability Theory
	2.1 Finite Probability Space
	2.2 General Probability Space
	2.3 Two Important Distributions
		2.3.1 The Binomial Distribution
		2.3.2 The Normal Distribution
	2.4 Some Important Results
	2.5 Least Squares Estimation
	2.6 Exercise
Asset Pricing Models
	3.1 The Binomial Model of Asset Pricing
	3.2 The gBm Model
	3.3 Exercise
Mean-Variance Portfolio Theory
	4.1 Return and Risk of a Portfolio
	4.2 Estimation of Expected Return, Variance and Covariance
	4.3 The Mean-Variance Portfolio Analysis
		4.3.1 Minimum Variance Portfolio for Two Risky Assets
		4.3.2 Minimum Variance Portfolio for n Risky Assets
		4.3.3 The Efficient Frontier for Portfolio of n Risky Assets
		4.3.4 The Efficient Frontier for Portfolio of n Risky Assets and a Riskfree Asset
	4.4 Capital Asset Pricing Model
		4.4.1 Capital Market Line
		4.4.2 Security Market Line or CAPM
		4.4.3 Pricing Aspects
		4.4.4 Single Index Model
		4.4.5 Multi-index Models
	4.5 Arbitrage Pricing Theory
	4.6 Variations of CAPM
		4.6.1 Black's Zero-Beta Model
		4.6.2 Brennan's After-Tax Model
	4.7 Portfolio Performance Analysis
	4.8 Exercise
Utility Theory
	5.1 Basics of Utility Functions
	5.2 Risk Attitude of Investors
	5.3 More on Utility Theory
	5.4 Exercise
Non-Mean-Variance Portfolio Theory
	6.1 The Safety First Models
		6.1.1 Roy's Safety First Criterion
		6.1.2 Kataoka's Safety First Criterion
		6.1.3 Telser's Safety First Criterion
	6.2 Geometric Mean Return
	6.3 Semi-variance and Semi-deviation
	6.4 Stochastic Dominance
		6.4.1 First-Order Stochastic Dominance
		6.4.2 Second-Order Stochastic Dominance
		6.4.3 Third-Order Stochastic Dominance
	6.5 Portfolio Performance Analysis
	6.6 Exercise
Optimal Portfolio Strategies
	7.1 Discrete Time Optimization
	7.2 Continuous Time Optimization
	7.3 Continuous Time Optimization with Consumption
	7.4 Exercise
Bond Portfolio Optimization
	8.1 Basics of Interest Rates
	8.2 Bond Pricing
	8.3 Duration
	8.4 Duration for a Bond Portfolio
	8.5 Immunization Using Duration
	8.6 Convexity
	8.7 Convexity for a Bond Portfolio
	8.8 Applications
	8.9 Exercise
Risk Management of Portfolios
	9.1 Value-at-Risk
	9.2 VaR of a Portfolio
	9.3 Decomposition of VaR
	9.4 Methods for Computing VaR
		9.4.1 Historical Simulation Approach
		9.4.2 Delta-Gamma Method
		9.4.3 Monte Carlo Simulation
	9.5 Determination of Volatility
	9.6 Exercise
Bibliography




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی