دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Mathematical Finance: Workshop of the Mathematical Finance Research Project, Konstanz, Germany, October 5–7, 2000
دانلود کتاب امور مالی ریاضی: کارگاه پروژه تحقیقاتی امور مالی ریاضی ، کنستانز ، آلمان ، 5 الی 7 اکتبر 2000
مشخصات کتاب
Mathematical Finance: Workshop of the Mathematical Finance Research Project, Konstanz, Germany, October 5–7, 2000
ویرایش: 1 نویسندگان: Sergio Albeverio, LanJun Lao, XueLei Zhao (auth.), Michael Kohlmann, Shanjian Tang (eds.) سری: Trends in Mathematics ISBN (شابک) : 9783034895064, 9783034882910 ناشر: Birkhäuser Basel سال نشر: 2001 تعداد صفحات: 373 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب امور مالی ریاضی: کارگاه پروژه تحقیقاتی امور مالی ریاضی ، کنستانز ، آلمان ، 5 الی 7 اکتبر 2000: ریاضیات، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical Finance: Workshop of the Mathematical Finance Research Project, Konstanz, Germany, October 5–7, 2000 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب امور مالی ریاضی: کارگاه پروژه تحقیقاتی امور مالی ریاضی ، کنستانز ، آلمان ، 5 الی 7 اکتبر 2000 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی ریاضی: کارگاه پروژه تحقیقاتی امور مالی ریاضی ، کنستانز ، آلمان ، 5 الی 7 اکتبر 2000
سال 2000 صدمین سال انتشار پایان نامه کارشناسی است که - همراه با دکتر هری مارکوویتز. پایان نامه در مورد انتخاب پورتفولیو در سال 1952 و راه حل فیشر بلک و مایرون شولز در مورد مسئله قیمت گذاری گزینه در سال 1973 - به عنوان نقطه شروع مالی مدرن به عنوان یک رشته ریاضی در نظر گرفته می شود. در این سالگرد قابل توجه، کارگاه آموزشی مالی ریاضی که در دانشگاه کنستانز برگزار شد، پزشکان، اقتصاددانان و ریاضیدانان را گرد هم آورد تا درباره وضعیت هنر بحث کنند. جدا از مشارکت در مدل‌های فرآیندی گسسته، براونی و لوی، ابتدا تلاش‌هایی برای توصیف بازار به روشی معقول توسط یک مدل حرکت براونی کسری ارائه می‌شود که بسیاری از جنبه‌های جدید را برای پزشکان و مسائل جدیدی را برای ریاضیدانان باز می‌کند. از آنجایی که اکثر مشکلات مالی پویا، فیلتر تصادفی یا مشکلات کنترلی هستند، بسیاری از گفتگوها انطباق روش‌ها و تکنیک‌های کنترل را با مشکلات مالی کلاسیک در • انتخاب پورتفولیو • سرمایه‌گذاری برگشت‌ناپذیر • تخصیص دارایی حساس به ریسک • قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای • پوشش مطالبات احتمالی • قیمت‌گذاری اختیار معامله ارائه کردند. نظریه نرخ مشارکت پزشکان، نتایج نظری را به جریان فزاینده مسائل دنیای واقعی از مؤسسات مالی به آزمایشگاه‌های ریاضی مرتبط می‌کند. جلد حاضر منعکس کننده این تبادل نتایج نظری و کاربردی، روش‌ها و تکنیک‌هایی است که کارگاه را به یک سهم پربار در کار میان رشته‌ای در امور مالی ریاضی تبدیل کرده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The year 2000 is the centenary year of the publication of Bachelier's thesis which - together with Harry Markovitz Ph.D. dissertation on portfolio selection in 1952 and Fischer Black's and Myron Scholes' solution of an option pricing problem in 1973 - is considered as the starting point of modern finance as a mathematical discipline. On this remarkable anniversary the workshop on mathematical finance held at the University of Konstanz brought together practitioners, economists and mathematicians to discuss the state of the art. Apart from contributions to the known discrete, Brownian, and Lévy process models, first attempts to describe a market in a reasonable way by a fractional Brownian motion model are presented, opening many new aspects for practitioners and new problems for mathematicians. As most dynamical financial problems are stochastic filtering or control problems many talks presented adaptations of control methods and techniques to the classical financial problems in • portfolio selection • irreversible investment • risk sensitive asset allocation • capital asset pricing • hedging contingent claims • option pricing • interest rate theory. The contributions of practitioners link the theoretical results to the steadily increasing flow of real world problems from financial institutions into mathematical laboratories. The present volume reflects this exchange of theoretical and applied results, methods and techniques that made the workshop a fruitful contribution to the interdisciplinary work in mathematical finance.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages 1-18
On-line portfolio strategy with prediction....Pages 19-28
Continuous time financial market, transaction cost and transaction intensity....Pages 29-39
Demand Heterogeneity and Price Volatility....Pages 40-48
Optimal default boundary in a discrete time setting....Pages 49-58
An Infinite Factor Model for the Interest Rate Derivatives....Pages 59-68
Arbitrage and Pricing with Collateral....Pages 69-78
On the existence of optimal controls for a singular stochastic control problem in finance....Pages 79-88
A Quadratic Approach To Interest Rates Models In Incomplete Markets....Pages 89-98
Risk Sensitive Asset Management: Two Empirical Examples....Pages 99-110
Bounded Variation Singular Stochastic Control and Associated Dynkin Game....Pages 111-120
Option Pricing and Hedging Under Regular Lévy Processes of Exponential Type....Pages 121-130
Installment Options and Static Hedging....Pages 130-139
Fractional Brownian Motion and Financial Modelling....Pages 140-151
Stochastic Volatility and Epsilon-Martingale Decomposition....Pages 152-161
Mutual Debts Compensation as Graph Theory Problem....Pages 162-167
First Steps to Stochastic Finance....Pages 168-170
Fractional Calculus and Continuous-Time Finance III : the Diffusion Limit....Pages 171-180
Passport Options Outside the Black Scholes World....Pages 181-193
New Developments in Backward Stochastic Riccati Equations and Their Applications....Pages 194-214
Quantile hedging for a jump-diffusion finanaicl market model....Pages 215-229
Exponential formula and Girsanov theorem for mixed semilinear stochastic differential equations.....Pages 230-238
An introduction to optimal consumption with partial observation....Pages 239-249
Continuous Time CAPM, Price for Risk and Utility Maximization....Pages 250-260
LQ control and mean-variance portfolio selec-tions: The stochastic parameter case....Pages 261-270
Liquidity Risk in Energy Markets....Pages 271-282
Riccati Equation and Viscosity Solutions in Mean Variance Hedging....Pages 283-292
A Minimal Financial Market Model....Pages 293-301
A note on equivalent martingale measures with bounded density....Pages 302-306
Local optimality in the multi-dimensional multi-period mean-variance portfolio problem....Pages 307-316
Transaction Processes among Autonomous Traders....Pages 317-327
The Laplace transform approach to valuing exotic options: the case of the Asian option....Pages 328-338
Reversible Real Options....Pages 339-344
A Toolbox for Generalized Relative Entropies, EMM and Contingent Claim Valuation....Pages 345-354
Incremental Value-at-Risk: traps and misinter-pretations....Pages 355-364
On option expected returns....Pages 365-374
