دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Mathematical Finance: Theory Review and Exercises: From Binomial Model to Risk Measures
دانلود کتاب امور مالی ریاضی: بررسی تئوری و ورزش: از مدل دوتایی گرفته تا اقدامات خطر
مشخصات کتاب
Mathematical Finance: Theory Review and Exercises: From Binomial Model to Risk Measures
ویرایش: 1
نویسندگان: Emanuela Rosazza Gianin. Carlo Sgarra (auth.)
سری: Unitext 70 - La Matematica per il 3+2
ISBN (شابک) : 9783319013565, 9783319013572
ناشر: Springer International Publishing
سال نشر: 2013
تعداد صفحات: 286
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 37,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب امور مالی ریاضی: بررسی تئوری و ورزش: از مدل دوتایی گرفته تا اقدامات خطر: تئوری احتمال و فرآیندهای تصادفی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical Finance: Theory Review and Exercises: From Binomial Model to Risk Measures به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب امور مالی ریاضی: بررسی تئوری و ورزش: از مدل دوتایی گرفته تا اقدامات خطر نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی ریاضی: بررسی تئوری و ورزش: از مدل دوتایی گرفته تا اقدامات خطر
این کتاب بیش از 120 تمرین را در مورد موضوعات مختلف مالی ریاضی، از جمله قیمت‌گذاری گزینه، نظریه ریسک، و مدل‌های نرخ بهره جمع‌آوری می‌کند. بسیاری از تمرین ها حل شده اند، در حالی که بقیه فقط پیشنهاد شده اند. هر فصل شامل یک بخش مقدماتی است که نتایج نظری اصلی لازم برای حل تمرین ها را نشان می دهد. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی تمرینی برای همراهی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رشته مالی ریاضی ارائه شده در بسیاری از دانشگاه‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های مدرک در ریاضیات کاربردی و صنعتی، مهندسی ریاضی و مالی کمی در نظر گرفته شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The book collects over 120 exercises on different subjects of Mathematical Finance, including Option Pricing, Risk Theory, and Interest Rate Models. Many of the exercises are solved, while others are only proposed. Every chapter contains an introductory section illustrating the main theoretical results necessary to solve the exercises. The book is intended as an exercise textbook to accompany graduate courses in mathematical finance offered at many universities as part of degree programs in Applied and Industrial Mathematics, Mathematical Engineering, and Quantitative Finance.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-x
Short review of Probability and of Stochastic Processes....Pages 1-15
Portfolio Optimization in Discrete-Time Models....Pages 17-30
Binomial Model for Option Pricing....Pages 31-60
Absence of Arbitrage and Completeness of Market Models....Pages 61-83
Itô’s Formula and Stochastic Differential Equations....Pages 85-99
Partial Differential Equations in Finance....Pages 101-122
Black-Scholes Model for Option Pricing and Hedging Strategies....Pages 123-152
American Options....Pages 153-171
Exotic Options....Pages 173-199
Interest Rate Models....Pages 201-232
Pricing Models beyond Black-Scholes....Pages 233-245
Risk Measures: Value at Risk and beyond....Pages 247-271
Back Matter....Pages 273-285
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب The Politics of Military Rule in Brazil, 1964-1985
دانلود کتاب City of scoundrels : the 12 days of disaster that gave birth to modern Chicago
دانلود کتاب Philosophy of Mind and Phenomenology: Conceptual and Empirical Approaches
