دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Mathematical Finance — Bachelier Congress 2000: Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29–July 1, 2000
دانلود کتاب امور مالی ریاضی - کنگره Bachelier 2000: مقالات منتخب از اولین کنگره جهانی انجمن مالی Bachelier ، پاریس ، 29 ژوئن - 1 ژوئیه 2000
مشخصات کتاب
Mathematical Finance — Bachelier Congress 2000: Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29–July 1, 2000
ویرایش: 1 نویسندگان: Murad S. Taqqu (auth.), Hélyette Geman, Dilip Madan, Stanley R. Pliska, Ton Vorst (eds.) سری: Springer Finance ISBN (شابک) : 9783642087295, 9783662124291 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 522 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 32,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب امور مالی ریاضی - کنگره Bachelier 2000: مقالات منتخب از اولین کنگره جهانی انجمن مالی Bachelier ، پاریس ، 29 ژوئن - 1 ژوئیه 2000: مالی کمی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، تحلیل عددی، نظریه بازی، اقتصاد، اجتماعی و رفتار. علوم
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical Finance — Bachelier Congress 2000: Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29–July 1, 2000 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب امور مالی ریاضی - کنگره Bachelier 2000: مقالات منتخب از اولین کنگره جهانی انجمن مالی Bachelier ، پاریس ، 29 ژوئن - 1 ژوئیه 2000 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی ریاضی - کنگره Bachelier 2000: مقالات منتخب از اولین کنگره جهانی انجمن مالی Bachelier ، پاریس ، 29 ژوئن - 1 ژوئیه 2000
انجمن کارشناسی مالی ریاضی، که در سال 1996 تأسیس شد، اولین کنگره جهانی خود را در تاریخ 28 ژوئن تا 1 ژوئیه 2000 در پاریس برگزار کرد، بنابراین همزمان با صدمین سالگرد دفاع از پایان نامه لویی باکلیه. Bachelier در پایان نامه خود حرکت براونی را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و همچنین تعریف دقیق گزینه ها معرفی کرد و این به طور گسترده سنگ اصلی ظهور مالی ریاضی به عنوان یک رشته علمی در نظر گرفته می شود. فهرست معتبر سخنرانان عمومی در پاریس شامل دو برنده جایزه نوبل، پل ساموئلسون و رابرت مرتون بود. بیش از 130 سخنرانی منتخب دیگر در 3 جلسه موازی انجام شد که همگی با حضور بیش از 500 شرکت کننده که از تمام قاره ها ثبت نام کرده بودند، به خوبی شرکت کردند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The Bachelier Society for Mathematical Finance, founded in 1996, held its 1st World Congress in Paris on June 28 to July 1, 2000, thus coinciding in time with the centenary of the thesis defence of Louis Bachelier. In his thesis Bachelier introduced Brownian motion as a tool for the analysis of financial markets as well as the exact definition of options, and this is widely considered the keystone for the emergence of mathematical finance as a scientific discipline. The prestigious list of plenary speakers in Paris included 2 Nobel laureates, Paul Samuelson and Robert Merton. Over 130 further selected talks were given in 3 parallel sessions, all well attended by the over 500 participants who registered from all continents.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-X
Bachelier and His Times: A Conversation with Bernard Bru....Pages 1-39
Modern Finance Theory Within One Lifetime....Pages 41-45
Future Possibilities in Finance Theory and Finance Practice....Pages 47-73
Brownian Motion and the General Diffusion: Scale & Clock....Pages 75-83
Rare Events, Large Deviations....Pages 85-92
Conquering the Greeks in Monte Carlo: Efficient Calculation of the Market Sensitivities and Hedge-Ratios of Financial Assets by Direct Numerical Simulation....Pages 93-109
On the Term Structure of Futures and Forward Prices....Pages 111-149
Displaced and Mixture Diffusions for Analytically-Tractable Smile Models....Pages 151-174
The Theory of Good-Deal Pricing in Financial Markets....Pages 175-202
Spread Option Valuation and the Fast Fourier Transform....Pages 203-220
The Law of Geometric Brownian Motion and its Integral, Revisited; Application to Conditional Moments....Pages 221-243
The Generalized Hyperbolic Model: Financial Derivatives and Risk Measures....Pages 245-267
Using the Hull and White Two Factor Model in Bank Treasury Risk Management....Pages 269-280
Default Risk and Hazard Process....Pages 281-312
Utility-Based Derivative Pricing in Incomplete Markets....Pages 313-338
Pricing Credit Derivatives in Credit Classes Frameworks....Pages 339-352
An Autoregressive Conditional Binomial Option Pricing Model....Pages 353-373
Markov Chains and the Potential Approach to Modelling Interest Rates and Exchange Rates....Pages 375-406
Theory and Calibration of HJM with Shape Factors....Pages 407-426
Optimal Investment in Incomplete Financial Markets....Pages 427-462
Evaluating Investments in Disruptive Technologies....Pages 463-486
Quickest Detection Problems in the Technical Analysis of the Financial Data....Pages 487-521
Back Matter....Pages 523-523
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Mark Twain
دانلود کتاب Compressive Force-Path Method: Unified Ultimate Limit-State Design of Concrete Structures
دانلود کتاب Signs of Forgiveness, Paths of Conversion, Practice of Penance: A Reform that Challenges All
دانلود کتاب The Infinite Wisdom of the Akashic Records
