دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Martingale Methods in Financial Modelling
دانلود کتاب روشهای Martingale در مدل سازی مالی
مشخصات کتاب
Martingale Methods in Financial Modelling
دسته بندی: اقتصاد ویرایش: 2nd نویسندگان: Marek Musiela. Marek Rutkowski سری: Stochastic Modelling and Applied Probability ISBN (شابک) : 9783540209669, 3540209662 ناشر: Springer سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 327 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Martingale Methods in Financial Modelling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای Martingale در مدل سازی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روشهای Martingale در مدل سازی مالی
در ویرایش دوم، برخی از بخش‌های قسمت اول برای خوانایی بهتر حذف شده‌اند و یک فصل کاملاً جدید به ریسک نوسانات اختصاص داده شده است. در نتیجه، پوشش گزینه های ساده وانیلی و ارزش گذاری گزینه های عجیب و غریب دیگر محدود به چارچوب بلک شولز با نوسانات ثابت نیست. موضوع نوسانات تصادفی به طور سیستماتیک در بخش دوم ظاهر می‌شود، که اساساً بازبینی شده است و تحلیل‌های بسیار دقیق‌تری از مدل‌های نرخ بهره ارائه می‌کند: دیدگاه نویسندگان در سرتاسر این است که انتخاب یک مدل باید بر اساس واقعیت چگونگی یک مدل خاص باشد. بخش بازار مالی فعالیت می کند و هرگز از بررسی دارایی های اولیه و مشتقه نقدینگی و شناسایی منابع ریسک معاملاتی مرتبط غافل نمی شود. این نسخه جدید که مدت‌ها منتظرش بودیم از یک کتاب فوق‌العاده موفق و تثبیت‌شده، با تمرکز بر مناسب‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین رویکردهای مدل‌سازی، متنی را در اختیار خواننده قرار می‌دهد که بر جنبه‌های عملی و نه تئوریک مدل‌سازی مالی تمرکز دارد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
In the 2nd edition some sections of Part I are omitted for better readability, and a brand new chapter is devoted to volatility risk. As a consequence, hedging of plain-vanilla options and valuation of exotic options are no longer limited to the Black-Scholes framework with constant volatility. The theme of stochastic volatility reappears systematically in Part II, that has been revised fundamentally, presenting much more detailed analyses of interest-rate models: the authors' perspective throughout is that the choice of a model should be based on the reality of how a particular sector of the financial market functions, never neglecting to examine liquid primary and derivative assets and identifying the sources of trading risk associated. This long-awaited new edition of an outstandingly successful, well-established book, concentrating on the most pertinent and widely accepted modelling approaches, provides the reader with a text focused on practical rather than theoretical aspects of financial modelling.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages 1-1
An Introduction to Financial Derivatives....Pages 3-34
Discrete-time Security Markets....Pages 35-111
Benchmark Models in Continuous Time....Pages 113-179
Foreign Market Derivatives....Pages 181-204
American Options....Pages 205-228
Exotic Options....Pages 229-252
Volatility Risk....Pages 253-314
Continuous-time Security Markets....Pages 315-347
Front Matter....Pages 349-349
Interest Rates and Related Contracts....Pages 351-381
Short-Term Rate Models....Pages 383-416
Models of Instantaneous Forward Rates....Pages 417-467
Market LIBOR Models....Pages 469-516
Alternative Market Models....Pages 517-571
Cross-currency Derivatives....Pages 573-607
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Antioxidants and Cardiovascular Disease (Developments in Cardiovascular Medicine), Second Edition
دانلود کتاب Financial Instruments and Institutions: Accounting and Disclosure Rules
دانلود کتاب Statistical Indicators: For the Economic and Social Sciences
دانلود کتاب Neoclassical Finance (Princeton Lectures in Finance)
دانلود کتاب Financial Asset Pricing Theory
دانلود کتاب Land Use Problems and Conflicts (Routledge Research in Environmental Economics)
دانلود کتاب Annual World Bank Conference on Development Economics-Europe 2003: Toward Pro-Poor Policies--Aid, Institutions, and Globalization (Annual World Bank Conference ... Bank Conference on Development Economics)
دانلود کتاب New Instruments in Spatial Planning: An International Perspective on Non-Financial Compensation (Sustainable Urban Areas)
دانلود کتاب Solutions Manual to accompany Corporate Finance
