مشخصات کتاب

Martingale Methods in Financial Modelling

ویرایش:  
نویسندگان: Marek Musiela. Marek Rutkowski (auth.)  
سری: Applications of Mathematics 36 
ISBN (شابک) : 9783662221341, 9783662221327 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1997 
تعداد صفحات: 521 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 18 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب روش های مارتینگال در مدل سازی مالی: مالی کمی، نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه

در صورت تبدیل فایل کتاب Martingale Methods in Financial Modelling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش های مارتینگال در مدل سازی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روش های مارتینگال در مدل سازی مالی

این درمان جامع و مستقل از تئوری و عمل قیمت‌گذاری گزینه، نقش روش‌های مارتینگل را در مدل‌سازی مالی توصیف می‌کند. تاکید بر استفاده از مدل‌های بدون آربیتراژ است که قبلاً توسط بازار پذیرفته شده‌اند و همچنین بر ساخت مدل‌های جدید، اما به گونه‌ای که آنها را با رویه قیمت‌گذاری مشتقات صنعت مالی سازگار کند. تماس‌ها و قراردادهای استاندارد، همراه با نمونه‌های متعددی از گزینه‌های عجیب و غریب مانند موانع و کوانتوها، به عنوان مثال روی سهام، شاخص‌ها، ارزها و نرخ‌های بهره، تحلیل می‌شوند. اهمیت انتخاب یک عدد مناسب در محاسبات قیمت توضیح داده شده است. از زبان ریاضی و مالی استفاده می شود تا ریاضیدانان را به مسائل عملی مالی نزدیکتر کند و ابزارهای ریاضی مفیدی را به صنعت ارائه دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This comprehensive and self-contained treatment of the theory and practice of option pricing describes the role of martingale methods in financial modelling. The emphasis is on using arbitrage-free models already accepted by the market as well as on building new ones but in a way that makes them consistent with the finance industry's derivatives pricing practice. Standard calls and puts, together with numerous examples of exotic options such as barriers and quantos, for example on stocks, indices, currencies and interest rates, are analysed. The importance of choosing a convenient numeraire in price calculations is explained. Mathematical and financial language is used so as to bring mathematicians closer to practical problems of finance and to present to the industry useful mathematical tools.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XII
Front Matter....Pages 1-1
An Introduction to Financial Derivatives....Pages 3-32
The Cox-Ross-Rubinstein Model....Pages 33-68
Finite Security Markets....Pages 69-86
Market Imperfections....Pages 87-108
The Black-Scholes Model....Pages 109-134
Modifications of the Black-Scholes Model....Pages 135-158
Foreign Market Derivatives....Pages 159-182
American Options....Pages 183-204
Exotic Options....Pages 205-228
Continuous-time Security Markets....Pages 229-261
Front Matter....Pages 263-263
Interest Rates and Related Contracts....Pages 265-280
Models of the Short-term Rate....Pages 281-302
Models of Instantaneous Forward Rates....Pages 303-324
Models of Bond Prices and LIBOR Rates....Pages 325-356
Option Valuation in Gaussian Models....Pages 357-386
Swap Derivatives....Pages 387-418
Cross-currency Derivatives....Pages 419-452
Back Matter....Pages 453-513

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Spatial regression analysis using eigenvector spatial filtering

دانلود کتاب Робочий зошит до теми Технологія приготування страв з риби

دانلود کتاب Aristotele e l'idea della filosofia

دانلود کتاب Luther’s Bekanntschaft mit den alten Classikern: Ein Beitrag zur Lutherforschung

دانلود کتاب Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths