دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Markov Chains and Invariant Probabilities
دانلود کتاب زنجیره های مارکوف و احتمالات ثابت
مشخصات کتاب
Markov Chains and Invariant Probabilities
ویرایش: 1
نویسندگان: Onésimo Hernández-Lerma. Jean Bernard Lasserre (auth.)
سری: Progress in Mathematics 211
ISBN (شابک) : 9783034894081, 9783034880244
ناشر: Birkhäuser Basel
سال نشر: 2003
تعداد صفحات: 212
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب زنجیره های مارکوف و احتمالات ثابت: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، تحقیق در عملیات، علم مدیریت، روش های ریاضی در فیزیک
در صورت تبدیل فایل کتاب Markov Chains and Invariant Probabilities به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب زنجیره های مارکوف و احتمالات ثابت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب زنجیره های مارکوف و احتمالات ثابت
این کتاب به زنجیره‌های مارکوف همگن زمان گسسته مربوط می‌شود که اندازه‌گیری احتمال ثابت را قبول دارند. هدف اصلی ارائه یک ارائه سیستماتیک و مستقل در مورد برخی از مسائل کلیدی در مورد رفتار ارگودیک آن دسته از زنجیره های مارکوف است. این مسائل به ویژه شامل انواع مختلف همگرایی اقدامات اشغالی مورد انتظار و مسیری و تجزیه ارگودیک فضای دولت است. برخی از نتایج ارائه شده برای اولین بار در قالب کتاب ظاهر می شوند. ویژگی متمایز کتاب تأکید بر نقش اقدامات مورد انتظار اشغال برای مطالعه رفتار بلندمدت زنجیره های مارکوف در فضاهای غیرقابل شمارش است.
مخاطبان مورد نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران احتمالات نظری و کاربردی، تحقیقات عملیات، مهندسی و اقتصاد هستند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book concerns discrete-time homogeneous Markov chains that admit an invariant probability measure. The main objective is to give a systematic, self-contained presentation on some key issues about the ergodic behavior of that class of Markov chains. These issues include, in particular, the various types of convergence of expected and pathwise occupation measures, and ergodic decompositions of the state space. Some of the results presented appear for the first time in book form. A distinguishing feature of the book is the emphasis on the role of expected occupation measures to study the long-run behavior of Markov chains on uncountable spaces.
The intended audience are graduate students and researchers in theoretical and applied probability, operations research, engineering and economics.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xvi
Preliminaries....Pages 1-18
Front Matter....Pages 19-19
Markov Chains and Ergodic Theorems....Pages 21-39
Countable Markov Chains....Pages 41-46
Harris Markov Chains....Pages 47-61
Markov Chains in Metric Spaces....Pages 63-82
Classification of Markov Chains via Occupation Measures....Pages 83-92
Front Matter....Pages 93-93
Feller Markov Chains....Pages 95-102
The Poisson Equation....Pages 103-120
Strong and Uniform Ergodicity....Pages 121-131
Front Matter....Pages 133-133
Existence and Uniqueness of Invariant Probability Measures....Pages 135-155
Existence and Uniqueness of Fixed Points for Markov Operators....Pages 157-174
Approximation Procedures for Invariant Probability Measures....Pages 175-191
Back Matter....Pages 193-208
