دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Market Risk and Financial Markets Modeling
دانلود کتاب مدل سازی ریسک بازار و بازارهای مالی
مشخصات کتاب
Market Risk and Financial Markets Modeling
ویرایش: 1 نویسندگان: Didier Sornette, Susanne von der Becke (auth.), Didier Sornette, Sergey Ivliev, Hilary Woodard (eds.) سری: ISBN (شابک) : 3642279309, 9783642279300 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2012 تعداد صفحات: 276 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 39,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی ریسک بازار و بازارهای مالی: اقتصاد مالی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، آمار برای کسب و کار/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه، روانشناسی شناختی
در صورت تبدیل فایل کتاب Market Risk and Financial Markets Modeling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی ریسک بازار و بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی ریسک بازار و بازارهای مالی
بحران مالی کنونی نقص‌های جدی را در مدل‌ها، معیارها و احتمالاً تئوری‌ها آشکار کرده است که نتوانستند انتظارات آینده‌نگر را برای زیان‌های آتی ناشی از ریسک‌های بازار فراهم کنند. مجموعه مقالات مدرسه زمستانی پرم 2011 بینش‌هایی را در مورد بسیاری از مسائل کلیدی و پیشرفت‌ها در مدل‌سازی بازارهای مالی و اندازه‌گیری ریسک با هدف پر کردن شکاف پیشنهاد می‌کند. موضوعات کلیدی مورد بررسی عبارتند از: مدل‌های سلسله مراتبی و فرامتریک سقوط‌های مالی، پوشش‌دهی پویا، مدل‌سازی بدون آربیتراژ ساختار مدت نرخ‌های بهره، مدل‌سازی مبتنی بر عامل از جریان سفارش، قیمت‌گذاری دارایی در بازار کسری، عملکرد صندوق‌های تامینی و بسیاری موارد دیگر. p>
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The current financial crisis has revealed serious flaws in models, measures and, potentially, theories, that failed to provide forward-looking expectations for upcoming losses originated from market risks. The Proceedings of the Perm Winter School 2011 propose insights on many key issues and advances in financial markets modeling and risk measurement aiming to bridge the gap. The key addressed topics include: hierarchical and ultrametric models of financial crashes, dynamic hedging, arbitrage free modeling the term structure of interest rates, agent based modeling of order flow, asset pricing in a fractional market, hedge funds performance and many more.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages 1-1
Front Matter....Pages 1-1
Financial Market and Systemic Risks....Pages 3-6
On the Development of Master in Finance & IT Program in a Perm State National Research University....Pages 7-9
Questions of Top Management to Risk Management....Pages 11-12
Front Matter....Pages 13-13
Estimation of Market Resiliency from High-Frequency Micex Shares Trading Data....Pages 15-24
Market Liquidity Measurement and Econometric Modeling....Pages 25-36
Modeling of Russian Equity Market Microstructure (MICEX:HYDR Case)....Pages 37-46
Asset Pricing in a Fractional Market Under Transaction Costs....Pages 47-56
Influence of Behavioral Finance on the Share Market....Pages 57-61
Hedging with Futures: Multivariante Dynamic Conditional Correlation GARCH....Pages 63-72
A Note on the Dynamics of Hedge-Fund-Alpha Determinants....Pages 73-97
Equilibrium on the Interest Rate Market Analysis....Pages 99-113
Term Structure Models....Pages 115-127
Current Trends in Prudential Regulation of Market Risk: From Basel I to Basel III....Pages 129-139
Belarusian Banking System: Market Risk Factors....Pages 141-149
The Psychological Aspects of Human Interactions Through Trading and Risk Management Process....Pages 151-169
Options: Risk Reducing or Creating?....Pages 171-189
Hierarchical and Ultrametric Models of Financial Crashes....Pages 191-200
Catastrophe Theory in Forecasting Financial Crises....Pages 201-207
A Mathematical Model for Market Manipulations....Pages 209-217
Adaption of World Experience in Insider Dealing Regulation to the Specifity of the Russian Market....Pages 219-228
Front Matter....Pages 13-13
Agent-Based Model of the Stock Market....Pages 229-245
How can Information on CDS Contracts be Used to Estimate Liquidity Premium in the Bond Market....Pages 247-254
Adelic Theory of the Stock Market....Pages 255-267
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Biology in Space and Life on Earth: Effects of Spaceflight on Biological Systems
دانلود کتاب Reshaping the Future: Education and Post-Conflict Reconstruction
دانلود کتاب Applied microbiology
دانلود کتاب Pure Joy: The Dogs We Love
