مشخصات کتاب

Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (v. 4)

دسته بندی: مدیریت
ویرایش: 1 
نویسندگان: Carol Alexander  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470997885, 9780470997888 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 494 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 16 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4): مدیریت، مدیریت ریسک

در صورت تبدیل فایل کتاب Market Risk Analysis: Volume IV: Value at Risk Models (v. 4) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل ریسک بازار: جلد چهارم: مدل‌های ارزش در معرض خطر (نسخه 4)

نوشته شده توسط آکادمیک برجسته ریسک بازار، پروفسور کارول الکساندر، مدل های ارزش در معرض خطر بخش چهارم مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار را تشکیل می دهد. این کتاب با تکیه بر سه جلد قبلی، جامع‌ترین، دقیق‌ترین و دقیق‌ترین بررسی مدل‌های VaR بازار را ارائه می‌کند. این بر دانش پایه ریاضیات مالی و آمار به دست آمده از جلد اول، مدل‌های عاملی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی، مدل‌های آماری نوسانات و همبستگی و کوپول‌های جلد دوم و از جلد سوم، دانش قیمت‌گذاری و ابزارهای مالی پوشش‌دهنده و نگاشت پرتفوی ابزارهای مشابه به عوامل خطر. یکی از ویژگی‌های یکپارچه این سری، رویکرد آموزشی به مثال‌های عملی است که در عمل به تجزیه و تحلیل ریسک بازار مربوط می‌شوند. مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار تقریباً هر مفهوم یا فرمول را با یک مثال عملی، عددی یا یک مثال طولانی‌تر تجربی نشان می‌دهد. مطالعه موردی. در هر چهار جلد تقریباً 300 مثال عددی و تجربی، 400 نمودار و شکل و 30 مورد مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها در صفحات گسترده تعاملی Excel موجود در CD-ROM همراه موجود است. مثال‌های تجربی و مطالعات موردی ویژه این جلد عبارتند از: مدل‌های پارامتری خطی ارزش در معرض خطر (VaR): نرمال، دانشجویی t و مخلوط نرمال و از دست دادن دم مورد انتظار آنها (ETL)؛ فرمول‌های جدید VaR بر اساس بازده همبسته خودکار؛ مدل‌های شبیه‌سازی تاریخی VaR : نحوه مقیاس بندی VaR تاریخی و VaR تاریخی تعدیل شده با نوسانات؛ مدل های VaR شبیه سازی مونت کارلو بر اساس توزیع های نرمال و Student t چند متغیره و بر اساس کوپول ها؛ مثال ها و مطالعات موردی از برنامه های کاربردی متعدد برای حساس به نرخ بهره، سهام، کالا و پورتفولیوهای بین المللی. تجزیه VaR سیستماتیک پورتفولیوهای بزرگ به مولفه های VaR استاندارد به تنهایی و حاشیه ای؛ آزمون پشتیبان و ارزیابی ریسک مدل ریسک؛ فشار عامل فرضی و آزمون های استرس تاریخی و تست استرس بر اساس VaR و ETL.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Value-at-Risk Models forms part four of the Market Risk Analysis four volume set. Building on the three previous volumes this book provides by far the most comprehensive, rigorous and detailed treatment of market VaR models. It rests on the basic knowledge of financial mathematics and statistics gained from Volume I, of factor models, principal component analysis, statistical models of volatility and correlation and copulas from Volume II and, from Volume III, knowledge of pricing and hedging financial instruments and of mapping portfolios of similar instruments to risk factors. A unifying characteristic of the series is the pedagogical approach to practical examples that are relevant to market risk analysis in practice.All together, the Market Risk Analysis four volume set illustrates virtually every concept or formula with a practical, numerical example or a longer, empirical case study. Across all four volumes there are approximately 300 numerical and empirical examples, 400 graphs and figures and 30 case studies many of which are contained in interactive Excel spreadsheets available from the the accompanying CD-ROM . Empirical examples and case studies specific to this volume include:Parametric linear value at risk (VaR)models: normal, Student t and normal mixture and their expected tail loss (ETL);New formulae for VaR based on autocorrelated returns;Historical simulation VaR models: how to scale historical VaR and volatility adjusted historical VaR;Monte Carlo simulation VaR models based on multivariate normal and Student t distributions, and based on copulas;Examples and case studies of numerous applications to interest rate sensitive, equity, commodity and international portfolios;Decomposition of systematic VaR of large portfolios into standard alone and marginal VaR components;Backtesting and the assessment of risk model risk;Hypothetical factor push and historical stress tests, and stress testing based on VaR and ETL.

فهرست مطالب

Cover......Page 1
Contents......Page 10
List of Figures......Page 16
List of Tables......Page 19
List of Examples......Page 24
Foreward......Page 28
Preface to Volume IV......Page 32
IV.1 Value at Risk and Other Risk Metrics......Page 46
IV.2 Parametric Linear VaR Models......Page 98
IV.3 Historical Simulation......Page 186
IV.4 Monte Carlo VaR......Page 246
IV.5 Value at Risk for Option Portfolios......Page 292
IV.6 Risk Model Risk......Page 356
IV.7 Scenario Analysis and Stress Testing......Page 402
IV.8 Capital Allocation......Page 446
References......Page 482
Index......Page 486

نظرات کاربران

کتاب های مرتبط

دانلود کتاب Fetology - Diagnosis and Management of the Fetal Patient

دانلود کتاب 《稻盛和夫阿米巴经营实践》《阿米巴经营》（套装共2册)

دانلود کتاب Исследование систем управления. 2-е изд.

دانلود کتاب What's Your Problem? To Solve Your Toughest Problems, Change the Problems You Solve

دانلود کتاب Методи прийняття управлінських рішень

دانلود کتاب 烧掉你的商业计划书

دانلود کتاب Стратегічний аналіз у бізнесі

دانلود کتاب 无条件增长：必然增长的十大规律

دانلود کتاب 如何成为一个运营大牛

دانلود کتاب Формування української моделі корпоративного управління. Публікація