Market Microstructure in Practice

ویرایش: 1 
نویسندگان: Charles-Albert Lehalle,  Sophie Laruelle,  Charles-Albert Lehalle,  Sophie Laruelle  
سری:  
ISBN (شابک) : 9814566160, 9789814566162 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 332 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 28,000

ریزساختار بازار در عمل در مورد پیامدهای Reg NMS و MiFID بر ریزساختار بازار اظهار نظر می کند. تغییرات در طراحی بازار، تجارت الکترونیک و رفتارهای سرمایه گذار و معامله گر را پوشش می دهد. ظهور معاملات با فرکانس بالا و رویدادهای مهم مانند سقوط فلش ​​در سال 2010 نیز به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این کتاب که توسط چارلز آلبرت لیهال و سوفی لاروئل ویرایش شده و با مشارکت رومن بورگوت، استفانی پلین و ماتیو لاسنیر، از دیدگاه کمی استفاده می‌کند تا به دانشجویان، دانشگاهیان، قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و متخصصان کمک کند تا درک کنند که چگونه کاهش نقدینگی و مقررات نظارتی وجود دارد. تغییرات می تواند کل ساختار خرد بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. یک پیوست ریاضی ابزارهای کمی و شاخص‌های مورد استفاده در کتاب را به تفصیل شرح می‌دهد و به خواننده اجازه می‌دهد تا به تنهایی ادامه دهد.

خوانندگان: دانشجویان، دانشگاهیان، محققان، متخصصان امور مالی، تنظیم‌کننده‌ها و سیاست‌گذاران علاقه‌مند به بازارهای عمومی، مبادلات و اوراق بهادار.

Market Microstructure in Practice comments on the consequences of Reg NMS and MiFID on market microstructure. It covers changes in market design, electronic trading, and investor and trader behaviors. The emergence of high frequency trading and critical events like the Flash Crash of 2010 are also analyzed in depth. Edited by Charles-Albert Lehalle and Sophie Laruelle, and with contributions from Romain Burgot, Stéphanie Pelin and Matthieu Lasnier, this book uses a quantitative viewpoint to help students, academics, regulators, policy makers, and practitioners understand how an attrition of liquidity and regulatory changes can impact the whole microstructure of financial markets. A mathematical Appendix details the quantitative tools and indicators used throughout the book, allowing the reader to go further on his own.

Readership: Students, academics, researchers, finance professionals, regulators and policy makers interested in public markets, exchange and securities.