دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Market Liquidity: Asset Pricing, Risk, and Crises
دانلود کتاب نقدینگی بازار: قیمت گذاری دارایی، ریسک و بحران ها
مشخصات کتاب
Market Liquidity: Asset Pricing, Risk, and Crises
ویرایش: نویسندگان: Yakov Amihud, Haim Mendelson, Lasse Heje Pedersen سری: ISBN (شابک) : 0521191769, 9780521191760 ناشر: Cambridge University Press سال نشر: 2012 تعداد صفحات: 292 [293] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Market Liquidity: Asset Pricing, Risk, and Crises به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نقدینگی بازار: قیمت گذاری دارایی، ریسک و بحران ها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب نقدینگی بازار: قیمت گذاری دارایی، ریسک و بحران ها
این کتاب تئوری و شواهدی را در مورد تأثیر نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بر قیمت دارایی‌ها و عملکرد کلی بازار اوراق بهادار ارائه می‌کند. عدم نقدشوندگی به معنای متحمل شدن هزینه تراکنش بالا است که شامل تأثیر قیمت زیادی در هنگام معامله و مواجهه با زمان طولانی برای تخلیه یک موقعیت بزرگ است. اگر یک اوراق بهادار در زمان نیاز به معامله در آینده غیر نقدشونده‌تر شود، ریسک نقدینگی بیشتر می‌شود، که این امر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد. این کتاب نشان می دهد که عدم نقدشوندگی بیشتر و ریسک نقدینگی بیشتر، قیمت اوراق بهادار را کاهش می دهد و بازده مورد انتظاری را که سرمایه گذاران به عنوان غرامت به آن نیاز دارند، افزایش می دهد. نقدینگی کل بازار به نقدینگی تأمین مالی مرتبط است که بر ارائه خدمات نقدینگی تأثیر می گذارد. وقتی اینها محدود می شوند، بحران نقدینگی به وجود می آید که منجر به کاهش قیمت و مارپیچ نقدینگی می شود. به طور کلی، حجم، نقش مهم نقدینگی را در قیمت گذاری دارایی نشان می دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book presents the theory and evidence on the effect of market liquidity and liquidity risk on asset prices and on overall securities market performance. Illiquidity means incurring a high transaction cost, which includes a large price impact when trading and facing a long time to unload a large position. Liquidity risk is higher if a security becomes more illiquid when it needs to be traded in the future, which will raise trading cost. The book shows that higher illiquidity and greater liquidity risk reduce securities prices and raise the expected return that investors require as compensation. Aggregate market liquidity is linked to funding liquidity, which affects the provision of liquidity services. When these become constrained, there is a liquidity crisis which leads to downward price and liquidity spiral. Overall, the volume demonstrates the important role of liquidity in asset pricing.
