ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Managing Liquidity in Banks: A Top Down Approach

دانلود کتاب مدیریت نقدینگی در بانک ها: رویکردی از بالا به پایین

Managing Liquidity in Banks: A Top Down Approach

مشخصات کتاب

Managing Liquidity in Banks: A Top Down Approach

دسته بندی: مدیریت: مدیریت پروژه
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0470740469, 9780470740460 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 307 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 30,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Managing Liquidity in Banks: A Top Down Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت نقدینگی در بانک ها: رویکردی از بالا به پایین نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت نقدینگی در بانک ها: رویکردی از بالا به پایین

"ریسک نقدینگی موضوعی است که اهمیت بسیار زیادی در مدیریت ریسک دارد. در سال‌های اخیر بسیار مورد غفلت نهادهای مالی و تنظیم‌کننده‌ها قرار گرفته است و در جریان بحران گران‌قیمت، به طور ناگهانی و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب خوب است. -ساختار یافته و یک رویکرد جامع و سیستماتیک به موضوع ارائه می کند. به کنترل کننده های ریسک کمک می کند تا به طور سیستماتیک چارچوب ریسک نقدینگی را در بانک خود تنظیم کنند. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی کتاب آقای دوتوایلر افزوده‌ای خوش‌آمد به ادبیات اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی است. نویسنده علاوه بر کمک‌های او به تئوری ریسک نقدینگی و قیمت‌گذاری نقدینگی، دید کلی خوبی از همه عناصر حیاتی ارائه می‌دهد. \"—لئونارد ماتز، مدیر راه حل بین المللی، ریسک نقدینگی و یکی از نویسندگان کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک نقدینگی بیش از این اهمیت پیدا کرده است. سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته، زیرا ورشکستگی های عمده بانک ها منجر به ارزیابی مجدد اهمیت نقدینگی در شرایط پرتنش بازار شده است. ریسک نقدینگی ارتباط نزدیکی با ریسک بازار و توان پرداخت بدهی دارد، که نشان‌دهنده اهمیت آن در زمان‌های نوسانات و بازارهای «خرس» است، جایی که شکست یک بانک واحد می‌تواند تأثیرات شگرفی بر نقدینگی بازار داشته باشد. اصطلاح نقدینگی به خوبی تعریف نشده است و درک جامعی دارد. عناصر مشترک آن اغلب در یک سازمان بانکی وجود ندارد. در بسیاری از موارد، مدیریت ریسک نقدینگی با یک چارچوب منسجم و شرایط و روش‌های پذیرفته‌شده عمومی توسعه نیافته است که باعث ایجاد ضعف در ساختار و آسیب‌پذیری آن در برابر ریسک بازار می‌شود. در این عنوان، Duttweiler مطالعه مدیریت کمی ریسک نقدینگی را با مفهوم «ترازنامه نقدینگی» که پرتفوی ها را در یک ساختار خاص تخصیص می دهد، پیش می برد و در نتیجه می تواند غافلگیری های بالقوه منفی را در نظر بگیرد تا بافرهای لازم را بتوان کمی سازی کرد. کتاب با مروری بر نقدینگی به عنوان بخشی از سیاست مالی آغاز می‌شود و اهمیت نقدینگی را به عنوان بخشی از مفهوم کلی کسب‌وکار و به‌عنوان محافظ و حامی یک کسب‌وکار به‌عنوان یک فعالیت تداومی برجسته می‌کند. نویسنده به بررسی نقش نقدینگی در کمک به مدیران برای دستیابی به نقدینگی سطح بالا با هدف حمایت از واحدهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف تجاری می پردازد. او به روش‌های کمی برای ارزیابی سطوح نقدینگی بانک‌ها، از جمله LaR و VaR، نگاه می‌کند تا مفهومی یکپارچه را ایجاد کند که در آن نقدینگی در چارچوب سیاست‌های مالی گنجانده شود. او همچنین روش ها، ابزارها، سناریوها و مفاهیمی را برای ایجاد چارچوب سیاستی برای نقدینگی و حمایت از برنامه ریزی اضطراری ارائه می کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

"Liquidity risk is a topic growing immensely in importance in risk management. It has been much neglected by financial institutions and regulators in recent years and receives, in the course of the sub-prime crisis, sudden and great attention. This book is well-structured and provides a comprehensive and systematic approach to the topic. It will help risk controllers to systematically set up a liquidity risk framework in their bank."—Peter NEU, European Risk Team Leader, The Boston Consulting Group, and co author of Liquidity Risk Measurement and Management"Mr Duttweiler's book is a welcome addition to the literature on liquidity risk measurement and management. In addition to his contributions to liquidity risk theory and liquidity pricing, the author provides a good overview of all of the critical elements."—Leonard Matz, International Solution Manager, Liquidity Risk and co-author of Liquidity Risk Measurement and ManagementLiquidity Risk Management has gained importance over recent years and particularly in the last year, as major bank failures have led to a re-evaluation of the significance of liquidity in stressed market conditions. Liquidity risk is closely related to market risk and solvency, suggesting its significance in times of volatile and 'bear' markets, where a single bank's failure can have dramatic effects on market liquidity.The term liquidity is not well-define, and a comprehensive understanding of its common elements is often missing within a banking organisation. In too many cases, liquidity risk management has not been developed with a coherent framework and generally accepted terms and methods, creating weaknesses in its structure and vulnerability to market risk. In this title, Duttweiler advances the study of quantitative liquidity risk management with the concept of the 'Liquidity Balance Sheet', which allocates portfolios into a specific structure, and consequently is able to account for potentially negative surprises so that the necessary buffers can be quantified.The book begins with an overview of liquidity as part of financial policy and highlights the importance of liquidity as part of a general business concept and as protector and supporter of a business as a going concern. The author examines the role o liquidity in helping managers to achieve high-level liquidity aims to support operating units to achieve business goals. He looks at quantitative methods of assessing a banks liquidity levels, including LaR and VaR, to establish an integrated concept in which liquidity is incorporated into the framework of financial policies. He also presents methods, tools, scenarios and concepts to create a policy framework for liquidity and to support contingency planning.



فهرست مطالب

Managing Liquidity in Banks......Page 4
Contents......Page 10
Foreword......Page 12
Preface......Page 14
Acknowledgements......Page 18
About the Author......Page 20
1.1 Some understanding of liquidity......Page 22
1.2 The meaning of liquidity risk......Page 30
2.1 Introduction......Page 52
2.2 Equilibrium as a tool within financial policy......Page 53
2.3 The concept enlarged to fit banks......Page 71
3.1 Some clarifications......Page 82
3.2 The concept of downside risk (VAR) and its circle of relationships......Page 83
3.3 LAR: liquidity risk and the missing theoretical concept......Page 92
3.4 An attempt at an integrated concept for LAR......Page 100
3.5 Summary......Page 104
4.1 Some thoughts and considerations......Page 108
4.3 The elements of a liquidity policy in detail......Page 110
4.4 Contingency planning......Page 125
4.5 A technical framework supporting liquidity policy......Page 134
4.6 The link to liquidity management......Page 138
5.1 Introduction......Page 140
5.2 From accounting presentation to defining the liquidity balance sheet......Page 141
5.3 The liquidity balance sheet and liquidity flows......Page 148
6 Quantitative Aspects of Liquidity Management......Page 168
6.1 General consideration......Page 169
6.2 Liquidity at risk as one determinant of the buffers......Page 175
6.3 Defining and quantifying the buffers......Page 178
6.4 Limit-related input for liquidity policy......Page 198
6.5 Transfer pricing and an alternative concept......Page 207
7.1 Introduction......Page 212
7.2 Establishing the base......Page 213
7.3 Case 1: a shock event (9/11)......Page 218
7.4 Case 2: a name-related stress (Commerzbank in autumn 2002)......Page 224
7.5 ‘Subprime’ crisis: a stress in progress......Page 248
7.6 Final remarks and considerations......Page 265
8.1 High-level risks......Page 268
8.2 The regulatory focus set by supervisors......Page 270
8.3 Considerations and conclusions for bank management......Page 281
Bibliography......Page 288
Index......Page 292




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی