Managed Futures for Institutional Investors: Analysis and Portfolio Construction

آینده های مدیریت شده برای سرمایه گذاران نهادی یک راهنمای ضروری است که شما را از طریق سوالات مهمی که باید قبل از سرمایه گذاری در این دارایی به آنها پرداخته شود، راهنمایی می کند. کلاس و حاوی دستورالعمل های مفید برای سرمایه گذاران در طول فرآیند سرمایه گذاری است.

با پشتوانه سالها تجربه سازمانی، نویسندگان فرصت های ارائه شده توسط آینده مدیریت شده را آشکار می کنند. آنها همچنین شامل اطلاعاتی در مورد اقدامات در حوزه آتی مدیریت شده هستند و ابزارهای تحلیلی مختلف و بلوک های سازنده مورد نیاز برای استفاده موثر از معاملات آتی مدیریت شده را ارائه می دهند. این کتاب همچنین حاوی بینش در مورد مسائلی است که باید هنگام ساخت و ارزیابی پورتفولیوها به آنها پرداخت.

• نشان می‌دهد کجا می‌توان داده‌ها را برای ارزیابی معاملات آتی مدیریت‌شده پیدا کرد و توضیح می‌دهد که چگونه قراردادهای آتی مدیریت شده تنظیم می‌شوند
• راهنمایی در مورد نحوه استفاده از ابزارهای کلاسیک ساخت نمونه کارها در معاملات آتی مدیریت شده ارائه می‌دهد
• نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاری‌های آتی مدیریت شده می‌تواند به سرمایه‌گذاران در ارزیابی کمک کند. و اهداف ریسک، بازده و نقدینگی را برآورده کنید

آینده های مدیریت شده برای سرمایه گذاران نهادی همه اطلاعات عملی را برای مدیریت خوب این نوع سرمایه گذاری ارائه می دهد. محتوا:
فصل 1 درک بازده (صفحات 15-39):
فصل 2 داده ها کجا هستند؟ (صفحات 41-51):
فصل 3 ساختار سرمایه گذاری شما: سوالات متداول (صفحه های 53-72):
فصل 4 چگونه دنبال کردن روند کار می کند (صفحه های 73-98):
فصل 5 دو معیار برای معاملات مومنتوم (صفحات 99-127):
فصل 6 ارزش داده‌های بازده روزانه (صفحه‌های 129-150):
فصل 7 هر خشکسالی به طوفان باران ختم می‌شود: میانگین بازگشت، تکانه، یا استقلال سریال؟ (صفحات 151-180):
فصل 8 درک کاهش سرمایه (صفحه های 181-199):
فصل 9 چگونه نوسانات قیمت سهام بر بازده تأثیر می گذارد (صفحه های 201-215):
فصل 10 هزینه های مدیریت فعال ( صفحات 217-225):
فصل 11 اندازه گیری تاثیر بازار و نقدینگی (صفحه های 227-250):
فصل 12 فوق ستاره ها در مقابل کار تیمی (صفحات 251-277):
فصل 13 نگاهی جدید به ساخت مجموعه های کار گروهی (صفحات 279-296):
فصل 14 همبستگی ها و دوره های نگهداری: مبنای تحقیق برای Newedge AlternativeEdge Short?Term Traders Index (صفحه های 297-318):
فصل 15 "ناشناخته های شناخته شده وجود دارد": کشش برآوردهای ناقص (صفحه های 319-339):

Managed Futures for Institutional Investors is an essential guide that walks you through the important questions that need to be addressed before investing in this asset class and contains helpful direction for investors during the investing process.

Backed by years of institutional experience, the authors reveal the opportunities offered by managed futures. They also include information on practices in the managed futures area and present the various analytical tools and building blocks required to use managed futures effectively. The book also contains insight on the issues that must be addressed when building and evaluating portfolios.

• Shows where to find data to evaluate managed futures and explains how managed futures are regulated
• Offers guidance on how to apply classic portfolio construction tools to managed futures
• Reveals how managed futures investments can help investors evaluate and meet risk, return, and liquidity objectives

Managed Futures for Institutional Investors provides all the practical information to manage this type of investment well.Content:
Chapter 1 Understanding Returns (pages 15–39):
Chapter 2 Where are the Data? (pages 41–51):
Chapter 3 Structuring Your Investment: Frequently Asked Questions (pages 53–72):
Chapter 4 How Trend Following Works (pages 73–98):
Chapter 5 Two Benchmarks for Momentum Trading (pages 99–127):
Chapter 6 The Value of Daily Return Data (pages 129–150):
Chapter 7 Every Drought Ends in a Rainstorm: Mean Reversion, Momentum, or Serial Independence? (pages 151–180):
Chapter 8 Understanding Drawdowns (pages 181–199):
Chapter 9 How Stock Price Volatility Affects Returns (pages 201–215):
Chapter 10 The Costs of Active Management (pages 217–225):
Chapter 11 Measuring Market Impact and Liquidity (pages 227–250):
Chapter 12 Superstars versus Teamwork (pages 251–277):
Chapter 13 A New Look at Constructing Teamwork Portfolios (pages 279–296):
Chapter 14 Correlations and Holding Periods: The Research Basis for the Newedge AlternativeEdge Short?Term Traders Index (pages 297–318):
Chapter 15 “There are Known Unknowns”: The Drag of Imperfect Estimates (pages 319–339):