دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Malliavin Calculus for Levy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion
دانلود کتاب حسابداری Malliavin برای فرایندهای Levy و حرکت بی نهایت Brownian Motion
مشخصات کتاب
Malliavin Calculus for Levy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion
ویرایش:
نویسندگان: Osswald H.
سری: Cambridge Tracts in Mathematics
ISBN (شابک) : 9781107016149
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 428
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 40,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Malliavin Calculus for Levy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب حسابداری Malliavin برای فرایندهای Levy و حرکت بی نهایت Brownian Motion نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب حسابداری Malliavin برای فرایندهای Levy و حرکت بی نهایت Brownian Motion
این کتاب با فرض تنها دانش اولیه نظریه احتمالات و تحلیل تابعی، مقدمه‌ای مستقل از حساب مالیوین و حرکت براونی بی‌بعدی ارائه می‌کند. در تلاشی برای ابهام زدایی از موضوعی که تصور می شود دشوار است، از چارچوب تحلیل غیراستاندارد استفاده می کند، که اجازه می دهد مسائل بینهایت بعدی به عنوان ابعاد محدود تلقی شوند. نتیجه یک توسعه شهودی و در واقع لذت بخش از حساب مالیاوین و تجزیه و تحلیل غیر استاندارد است. جنبه‌های اصلی تحلیل تصادفی و حساب مالیاوین در این چارچوب ساده‌سازی گنجانده شده‌اند. موضوعات تحت پوشش عبارتند از حرکت براونی، فرآیندهای Ornstein-Uhlenbeck هر دو با مقادیر در فضاهای وینر انتزاعی، فرآیندهای LVvy، انتگرال های تصادفی متعدد، تجزیه آشوب، مشتق Malliavin، فرمول کلارک-اوکن، فرآیندهای انتگرال Skorohod و تبدیل Girsanov. توضیح دقیق، که نه خیلی انتزاعی و نه خیلی نظری است، این کتاب را برای دانشجویان فارغ التحصیل و همچنین برای محققان علاقه مند به تکنیک ها در دسترس قرار می دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Assuming only basic knowledge of probability theory and functional analysis, this book provides a self-contained introduction to Malliavin calculus and infinite-dimensional Brownian motion. In an effort to demystify a subject thought to be difficult, it exploits the framework of nonstandard analysis, which allows infinite-dimensional problems to be treated as finite-dimensional. The result is an intuitive, indeed enjoyable, development of both Malliavin calculus and nonstandard analysis. The main aspects of stochastic analysis and Malliavin calculus are incorporated into this simplifying framework. Topics covered include Brownian motion, Ornstein-Uhlenbeck processes both with values in abstract Wiener spaces, LГ©vy processes, multiple stochastic integrals, chaos decomposition, Malliavin derivative, Clark-Ocone formula, Skorohod integral processes and Girsanov transformations. The careful exposition, which is neither too abstract nor too theoretical, makes this book accessible to graduate students, as well as to researchers interested in the techniques
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Growing Up (Signet)
