برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Long memory in economics

دانلود کتاب حافظه طولانی در اقتصاد

مشخصات کتاب

Long memory in economics

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان: Alan Kirman,  Gilles Teyssière,  Alan P. Kirman  
سری:  
ISBN (شابک) : 354022694X, 9783540346258 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 392 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 30,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب حافظه طولانی در اقتصاد: رشته های مالی و اقتصادی، تحلیل آماری داده های اقتصادی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Long memory in economics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حافظه طولانی در اقتصاد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب حافظه طولانی در اقتصاد

هنگام استفاده از نظریه آماری فرآیندهای وابسته به برد بلند (LRD) در اقتصاد، پیچیدگی قوی متغیرهای کلان اقتصادی و مالی، در مقایسه با فرآیندهای استاندارد LRD، آشکار می شود. به منظور درک بهتر رفتار برخی از متغیرهای اقتصادی، این کتاب سه رشته مختلف از تجزیه و تحلیل حافظه بلند را گردآوری می‌کند: ادبیات آماری در مورد ویژگی‌های فرآیندهای LRD و آزمون‌های مربوط به آن. ادبیات ریاضی در مورد فرآیندهای تصادفی درگیر. مدل‌هایی از تئوری اقتصادی، پایه‌های خرد قابل قبولی را برای وقوع حافظه طولانی در اقتصاد ارائه می‌کنند. هر فصل از کتاب بررسی جامعی از وضعیت هنر و مسیرهایی که احتمالاً پیشرفت‌های آینده در پیش خواهد داشت، ارائه می‌کند. در مجموع، این کتاب یک نمای کلی از فرآیندهای LRD ارائه می دهد که برای اقتصاددانان، اقتصاددانان و آماردانان قابل دسترسی است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

When applying the statistical theory of long range dependent (LRD) processes to economics, the strong complexity of macroeconomic and financial variables, compared to standard LRD processes, becomes apparent. In order to get a better understanding of the behaviour of some economic variables, the book assembles three different strands of long memory analysis: statistical literature on the properties of, and tests for, LRD processes; mathematical literature on the stochastic processes involved; models from economic theory providing plausible micro foundations for the occurence of long memory in economics. Each chapter of the book will give a comprehensive survey of the state of the art and the directions that future developments are likely to take. Taken as a whole the book provides an overview of LRD processes which is accessible to economists, econometricians and statisticians.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XII
Front Matter....Pages 1-1
Recent Advances in ARCH Modelling....Pages 3-38
Intermittency, Long-Memory and Financial Returns....Pages 39-68
The Spectrum of Euro-Dollar....Pages 69-107
Hölderian Invariance Principles and Some Applications for Testing Epidemic Changes....Pages 109-128
Adaptive Detection of Multiple Change-Points in Asset Price Volatility....Pages 129-156
Bandwidth Choice, Optimal Rates and Adaptivity in Semiparametric Estimation of Long Memory....Pages 157-172
Wavelet Analysis of Nonlinear Long-Range Dependent Processes. Applications to Financial Time Series....Pages 173-238
Prediction, Orthogonal Polynomials and Toeplitz Matrices. A Fast and Reliable Approximation to the Durbin-Levinson Algorithm....Pages 239-261
Front Matter....Pages 263-263
A Nonlinear Structural Model for Volatility Clustering....Pages 265-288
Volatility Clustering in Financial Markets: Empirical Facts and Agent-Based Models....Pages 289-309
The Microeconomic Foundations of Instability in Financial Markets....Pages 311-344
A Minimal Noise Trader Model with Realistic Time Series Properties....Pages 345-361
Long Memory and Hysteresis....Pages 363-389