Liquidity Risk Management in Banks: Economic and Regulatory Issues

آشفتگی اخیر در بازارهای مالی اهمیت مدیریت کارآمد ریسک نقدینگی را برای ثبات بانک ها آشکار کرده است. اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی باید عوامل اقتصادی مانند حوزه تأثیر، بازه زمانی تحلیل، منشأ و سناریوی اقتصادی که در آن ریسک آشکار می‌شود، در نظر بگیرد. بازل III، از جمله، حداقل الزامات بین المللی هماهنگ را معرفی کرده و استانداردهای نقدینگی جهانی و رویه های نظارتی نظارتی را توسعه داده است. این کتاب کوتاه، تأثیر اقتصادی مقررات جدید بر سودآوری، ترکیب دارایی‌ها و ترکیب تجاری، ساختار بدهی‌ها و اثرات جایگزینی بر روی محصولات بانکی و مالی را تحلیل می‌کند.

The recent turmoil on financial markets has made evident the importance of efficient liquidity risk management for the stability of banks. The measurement and management of liquidity risk must take into account economic factors such as the impact area, the timeframe of the analysis, the origin and the economic scenario in which the risk becomes manifest. Basel III, among other things, has introduced harmonized international minimum requirements and has developed global liquidity standards and supervisory monitoring procedures. The short book analyses the economic impact of the new regulation on profitability, on assets composition and business mix, on liabilities structure and replacement effects on banking and financial products.​