Liquidity Management: A Funding Risk Handbook

مدیریت نقدینگی تئوری، تکنیک‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک فعلی را برای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی به کار می‌گیرد تا به سازمان‌ها کمک کند در صورت بروز بحران اقتصادی آتی و چارچوب نظارتی در حال تغییر آماده شوند. این کتاب بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که بر روی مجموعه داده‌های بانک‌ها انجام شده است، به چالش‌های عملی و مسائل مهمی می‌پردازد که اغلب به آن اشاره می‌شود، و تأثیرات اخیر بحران‌های حاکمیتی بر فرآیندها و رویکردهای نقدینگی بانک‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد. رویه‌های بازار و مواضع نظارتی بررسی شده و با واکنش خزانه‌های بانکی به تنگناهای نقدینگی مقایسه می‌شوند، ریسک‌های تامین مالی مجدد در چارچوب بازل 3 بررسی می‌شوند و منابع مالی جایگزین بین انعطاف‌پذیری و تخصیص تحلیل می‌شوند. پوشش شامل بحران اخیر، مقررات جدید و تکنیک ها، فرآیندها و استراتژی هایی است که بانک ها در مدیریت ریسک نقدینگی استفاده می کنند.

بحران‌های 2008 و 2010 ریسک نقدینگی را از سایه خارج کردند زیرا حتی بانک‌های سودآور و با سرمایه خوب نیز با سرعتی خیره‌کننده از بین رفتند. این کتاب به بررسی مدل‌سازی و طراحی فرآیند داخلی در زمینه تغییرات ساختاری شرایط بازار در مورد نیازهای بانک‌ها برای تامین مالی مجدد و کنترل می‌پردازد و به خوانندگان کمک می‌کند تا رویکرد سازمان خود به ریسک نقدینگی را بازنگری و طراحی مجدد کنند. * چارچوب نظارتی نقدینگی جدید و پیامدهای آن برای بانک ها را بشناسید * آخرین مدل های اندازه گیری نقدینگی را با تست استرس و تحلیل سناریو مطالعه کنید * تاثیر بازارهای تامین مالی غیر نقدشونده و اثرات ماندگار احتمالی را کشف کنید * نقدینگی بازار و سیگنال های هشدار دهنده را که تشدید وخامت بیشتر را تشخیص می دهند، مقایسه کنید

جهانی که هنوز در حال چرخیدن از تاریخ است، مهم است که ریسک نقدینگی در آینده به تمرکز اصلی تبدیل شود. این راهنمای عملی اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهد، اما همچنین گام های واقعی و عملی را ارائه می دهد که امروزه می توان برای پیش بینی و کاهش خطرات با چشم به سوی ثبات و ثبات بیشتر برداشت. امنیت. مدیریت نقدینگی یک راهنمای کامل و جامع برای مدیریت قوی تر ریسک نقدینگی است.

Liquidity Management applies current risk managementtheory, techniques, and processes to liquidity risk control andmanagement to help organizations prepare in case of future economiccrisis and changing regulatory framework. Based on extensiveresearch conducted on banks' datasets, this book addresses thepractical challenges and critical issues that frequently gounmentioned, and discusses the recent impact of sovereign crises onbanks' liquidity processes and approaches. Market practices andregulatory stances are reviewed and compared to bank treasuries'response to liquidity crunches, refinancing risks are explored inthe context of Basel 3, and alternative funding is analyzed interms of resilience and allocation. Coverage includes the recentcrisis, new regulations, and the techniques, processes, andstrategies banks use in managing liquidity risk.

The 2008 and 2010 crises brought liquidity risk out of theshadows as even profitable and well-capitalized banks were sweptaway with breathtaking speed. This book reviews modeling andinternal process design in the context of the structural change inmarket conditions on banks' refinancing and control requirements,helping readers rethink and re-design their organization's approachto liquidity risk. * Understand the new liquidity regulatory framework and theimplications for banks * Study the latest liquidity measurement models, with stresstesting and scenario analysis * Discover the effect of illiquid financing markets and possiblelasting impacts * Compare market liquidity and warning signals that detectfurther deterioration

With much of the world still reeling from history, it'simportant that liquidity risk become a major focus going forward.This practical guide provides valuable information, but also real,actionable steps that can be taken today to forecast and mitigaterisks with an eye toward greater stability and security.Liquidity Management is a thorough, comprehensive guide to amore robust management of liquidity risk.