برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH

دانلود کتاب مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH

مشخصات کتاب

Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Marc S. Paolella  
سری: Wiley Series in Probability and Statistics 
ISBN (شابک) : 1119431905, 9781119431909 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 897 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 36 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 46,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 3

در صورت تبدیل فایل کتاب Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCH به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH

نسخه ای جامع و به موقع در مورد روند جدید در حال ظهور در سری های زمانی

مدل های خطی و تجزیه و تحلیل سری های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCH از نظر تئوری توزیع، یک پایه قوی برای مدل خطی (رگرسیون و ANOVA)، تحلیل سری زمانی تک متغیره (ARMAX و GARCH) و برخی مدل‌های چند متغیره مرتبط با مدل‌سازی بازده دارایی‌های مالی (ساختارهای مبتنی بر کوپول و گسسته) ایجاد می‌کند. مخلوط نرمال و لاپلاس). این بر اساس کتاب قبلی نویسنده، استنتاج آماری بنیادی: رویکرد محاسباتی، که مفاهیم اصلی استنتاج آماری را معرفی می‌کند، ساخته شده است. توجه صریح به برنامه کاربردی و محاسبات عددی، با نمونه‌هایی از کد Matlab در سرتاسر آن است. این کد چارچوبی را برای بحث و تشریح اعداد ارائه می‌کند و نگاشت از تئوری تا محاسبات را نشان می‌دهد.

موضوع تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی، با کتاب‌های درسی و مجلات تحقیقاتی متعددی که به آن اختصاص داده شده‌اند، روی یک پایه محکم است. با توجه به موضوع/فناوری، بسیاری از فصل‌ها درمدل‌های خطی و تحلیل سری‌های زمانیموضوعات کاملاً ریشه‌دار (رگرسیون و ARMA) را پوشش می‌دهند. چندین روش دیگر به روش‌های بسیار مدرن اختصاص داده شده‌اند، همانطور که در امور مالی تجربی، قیمت‌گذاری دارایی، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی پرتفوی استفاده می‌شود تا به تغییرات شدید در عملکرد بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و تغییرات در نحوه کار مدیران صندوق‌ها رسیدگی شود.

تحلیل سری‌های زمانی سنتی را با دستورالعمل‌های جدید پوشش می‌دهد
دسترسی به موضوعات پیشرفته را که در خط مقدم اقتصاد سنجی مالی و صنعت هستند فراهم می‌کند
شامل آخرین تحولات و موضوعاتی مانند بازده مالی داده ها، به ویژه در زمینه چند متغیره
نوشته شده توسط یک متخصص برجسته در تجزیه و تحلیل سری های زمانی
به طور گسترده در کلاس آزمایش شده است
شامل یک آموزش در مورد SAS
تکمیل شده با یک وب سایت همراه حاوی برنامه های Matlab متعدد
راه حل های اکثر تمرین ها در کتاب ارائه شده است
مدل های خطی و تحلیل سری های زمانی: رگرسیون، ANOVA، ARMA و GARCHبرای دانشجویان کارشناسی ارشد در آمار و مالی کمی مناسب است. و همچنین دانشجویان دکترای اقتصاد و دارایی. همچنین برای متخصصان مالی کمی در مؤسسات مالی بزرگ و مراکز مالی کوچکتر مفید است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A comprehensive and timely edition on an emerging new trend in time series

Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCHsets a strong foundation, in terms of distribution theory, for the linear model (regression and ANOVA), univariate time series analysis (ARMAX and GARCH), and some multivariate models associated primarily with modeling financial asset returns (copula-based structures and the discrete mixed normal and Laplace). It builds on the author's previous book,Fundamental Statistical Inference: A Computational Approach, which introduced the major concepts of statistical inference. Attention is explicitly paid to application and numeric computation, with examples of Matlab code throughout. The code offers a framework for discussion and illustration of numerics, and shows the mapping from theory to computation.

The topic of time series analysis is on firm footing, with numerous textbooks and research journals dedicated to it. With respect to the subject/technology, many chapters inLinear Models and Time-Series Analysiscover firmly entrenched topics (regression and ARMA). Several others are dedicated to very modern methods, as used in empirical finance, asset pricing, risk management, and portfolio optimization, in order to address the severe change in performance of many pension funds, and changes in how fund managers work.

Covers traditional time series analysis with new guidelines
Provides access to cutting edge topics that are at the forefront of financial econometrics and industry
Includes latest developments and topics such as financial returns data, notably also in a multivariate context
Written by a leading expert in time series analysis
Extensively classroom tested
Includes a tutorial on SAS
Supplemented with a companion website containing numerous Matlab programs
Solutions to most exercises are provided in the book
Linear Models and Time-Series Analysis: Regression, ANOVA, ARMA and GARCHis suitable for advanced masters students in statistics and quantitative finance, as well as doctoral students in economics and finance. It is also useful for quantitative financial practitioners in large financial institutions and smaller finance outlets.