برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Levy processes and stochastic calculus

دانلود کتاب فرآیندهای Levy و حسابهای تصادفی

مشخصات کتاب

Levy processes and stochastic calculus

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش: 2 
نویسندگان: David Applebaum  
سری: Cambridge Studies in Advanced Mathematics 116 
ISBN (شابک) : 9780521738651, 0521738652 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 492 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 44,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب فرآیندهای Levy و حسابهای تصادفی: ریاضیات، نظریه احتمالات و آمار ریاضی، نظریه فرآیندهای تصادفی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Levy processes and stochastic calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای Levy و حسابهای تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای Levy و حسابهای تصادفی

فرآیندهای Lévy یک کلاس گسترده و غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند و کاربردهای زیادی از فیزیک گرفته تا امور مالی دارند. حساب تصادفی ریاضیات سیستم هایی است که با نویز تصادفی تعامل دارند. در اینجا، نویسنده این دو موضوع را با هم پیوند می‌دهد و با مقدمه‌ای بر تئوری کلی فرآیندهای لوی شروع می‌کند، سپس منجر به توسعه حساب تصادفی برای فرآیندهای لوی به روشی مستقیم و قابل دسترس می‌شود. این نسخه کاملاً اصلاح شده اکنون دارای تعدادی موضوع جدید است. اینها عبارتند از: تنوع منظم و توزیع های زیر نمایی. شرایط لازم و کافی برای فرآیندهای Lévy برای داشتن گشتاورهای محدود. توصیف فرآیندهای Lévy با تغییرات محدود. تخمین کونیتا برای لحظات انتگرال های تصادفی نوع لوی. اثبات های جدید بازنمایی ایتو و قضایای نمایش مارتینگل برای فرآیندهای کلی لوی. انتگرال های متعدد وینر-لوی و تجزیه آشوب. مقدمه ای بر حساب مالیاوین مقدمه ای بر تئوری پایداری برای SDE های مبتنی بر Lévy.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterization of Lévy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs.