برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Levy processes and stochastic calculus

دانلود کتاب فرآیندهای لوی و حساب تصادفی

مشخصات کتاب

Levy processes and stochastic calculus

دسته بندی: تحلیل و بررسی
ویرایش: 1 
نویسندگان: David Applebaum  
سری: Cambridge studies in advanced mathematics 93 
ISBN (شابک) : 0521832632, 9780511216565 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 408 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 38,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 17

در صورت تبدیل فایل کتاب Levy processes and stochastic calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای لوی و حساب تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای لوی و حساب تصادفی

فرآیندهای Lévy یک کلاس گسترده و غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند و کاربردهای زیادی از فیزیک گرفته تا امور مالی دارند. حساب تصادفی ریاضیات سیستم هایی است که با نویز تصادفی تعامل دارند. دیوید اپلبام در این مونوگراف این دو موضوع را به هم متصل می کند. پس از مقدمه‌ای بر نظریه کلی فرآیندهای لوی، او حساب تصادفی را برای فرآیندهای لوی به طور قابل دسترس توسعه می‌دهد. تمام ابزارهای مورد نیاز برای رویکرد تصادفی به قیمت گذاری گزینه، از جمله فرمول Itô، قضیه Girsanov و قضیه نمایش مارتینگل، شرح داده شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. David Applebaum connects the two subjects together in this monograph. After an introduction to the general theory of Lévy processes, he accessibly develops the stochastic calculus for Lévy processes. All the tools needed for the stochastic approach to option pricing, including Itô's formula, Girsanov's theorem and the martingale representation theorem, are described.