مشخصات کتاب

Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing

ویرایش: 1 
نویسندگان: Greg Anderson. Alec Kercheval  
سری: Synthesis Lectures on Mathematics and Statistics 
ISBN (شابک) : 1608454959, 9781608454952 
ناشر: Morgan & Claypool 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 63 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 309 کیلوبایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Lectures on Financial Mathematics: Discrete Asset Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب سخنرانی در ریاضیات مالی: قیمت گذاری دارایی گسسته

این کتاب کوتاهی در مورد مفاهیم اساسی تئوری بدون آربیتراژ قیمت گذاری مشتقات مالی است. دامنه آن محدود به مجموعه گسسته کلی مدل‌هایی است که مجموعه حالت‌های ممکن برای آن‌ها محدود است و مجموعه زمان‌های معاملاتی ممکن نیز محدود است - این شامل مدل درختی دوجمله‌ای محبوب می‌شود. این تنظیمات دارای مزیت نسبتاً کلی است در حالی که نیازی به درک پیچیده ای از تجزیه و تحلیل در سطح کارشناسی ارشد ندارد. موضوعات شامل درک انواع مختلف \"آبیتراژ\"، قضایای اساسی قیمت گذاری دارایی از نظر معیارهای مارتینگل، و کاربردها در معاملات آتی و آتی است. انگیزه نویسندگان این است که مطالب را به گونه ای ارائه کنند که تا حد امکان روشن شود که چرا حقایق اساسی اغلب گیج کننده درست هستند. بنابراین ایده ها از دیدگاه ریاضی با تأکید بر درک دقیق آنچه در زیر کاپوت است و نحوه عملکرد آن سازماندهی می شوند. تمام تلاش برای گنجاندن توضیحات و شواهد کامل انجام می شود و خواننده تشویق می شود تا تمرینات را در سراسر کتاب کار کند. مخاطب مورد نظر دانش‌آموزان و سایر خوانندگانی هستند که دارای پیش‌زمینه کارشناسی ریاضیات هستند، از جمله مواجهه با جبر خطی، برخی از حساب‌های دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته و احتمالات پایه. این کتاب در فرم های قبلی با دانشجویان در برنامه کارشناسی ارشد ریاضیات مالی در دانشگاه ایالتی فلوریدا مورد استفاده قرار گرفته است و متن مناسبی برای دانش آموزان در آن سطح است. دانشجویانی که به دنبال نگاهی دوباره به این موضوعات هستند نیز ممکن است این کتاب را مفید بدانند. فهرست مطالب: اورچر: مدل های تک دوره ای / مدل گسسته عمومی / قضایای بنیادی قیمت گذاری دارایی / آینده و آتی / بازارهای ناقص

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This is a short book on the fundamental concepts of the no-arbitrage theory of pricing financial derivatives. Its scope is limited to the general discrete setting of models for which the set of possible states is finite and so is the set of possible trading times--this includes the popular binomial tree model. This setting has the advantage of being fairly general while not requiring a sophisticated understanding of analysis at the graduate level. Topics include understanding the several variants of "arbitrage", the fundamental theorems of asset pricing in terms of martingale measures, and applications to forwards and futures. The authors' motivation is to present the material in a way that clarifies as much as possible why the often confusing basic facts are true. Therefore the ideas are organized from a mathematical point of view with the emphasis on understanding exactly what is under the hood and how it works. Every effort is made to include complete explanations and proofs, and the reader is encouraged to work through the exercises throughout the book. The intended audience is students and other readers who have an undergraduate background in mathematics, including exposure to linear algebra, some advanced calculus, and basic probability. The book has been used in earlier forms with students in the MS program in Financial Mathematics at Florida State University, and is a suitable text for students at that level. Students who seek a second look at these topics may also find this book useful. Table of Contents: Overture: Single-Period Models / The General Discrete Model / The Fundamental Theorems of Asset Pricing / Forwards and Futures / Incomplete Markets

فهرست مطالب

Preface......Page 9
Warm-up: a Forward Contract......Page 13
A Single Time Period......Page 14
The Pricing Formula......Page 16
Risky Bond......Page 17
General Case of One Time Step......Page 18
The Tree......Page 21
Trading Strategies and Attainable Claims......Page 22
Arbitrage......Page 24
The Fundamental Theorems of Asset Pricing......Page 29
Forwards and the Forward Measure......Page 35
Futures......Page 38
The Convexity Correction......Page 40
Computational Matters......Page 41
Incomplete Markets......Page 45
Before Probability......Page 51
Probability Introduced; Independence......Page 53
Conditional Expectation -- the Finite Case......Page 55
Change of Measure; the Radon-Nikodym derivative......Page 56
Martingales......Page 58
Orthogonal Vectors in the Positive Cone......Page 59
Bibliography......Page 61
Authors' Biographies......Page 63

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب M-Structure and the Banach-Stone Theorem

دانلود کتاب American Impressionism and Realism; The Painting of Modern Life 1885-1915

دانلود کتاب Dielectric and Related Molecular Processes, Vol. 1: A Review of Chemical Literature (Specialist Periodical Reports)

دانلود کتاب Підсумки роботи промисловості України за січень-жовтень 2008 року

دانلود کتاب Biological Data Mining (Chapman & Hall Crc Data Mining and Knowledge Discovery Series)