دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Chihwa Kao, Feng Qu, سری: ISBN (شابک) : 9789811220791, 9789811220784 ناشر: World Scientific Publishing Company سال نشر: 2021 تعداد صفحات: زبان: English فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 16 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Large-dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation And Structural Changes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اقتصاد سنجی داده های پانل بزرگ: آزمایش، برآورد و تغییرات ساختاری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
هدف این کتاب پر کردن شکاف بین کتابهای درسی اقتصاد سنجی دادههای تابلویی، و آخرین پیشرفت در "دادههای بزرگ"، بهویژه اقتصادسنجی دادههای تابلویی بزرگ است. این سؤالات مهم تحقیقاتی را در پانلهای بزرگ معرفی میکند، از جمله آزمایش وابستگی مقطعی، تخمین مدلهای دادههای پانل افزایشیافته، شکستهای ساختاری در پانلها و الگوهای گروهی در پانلها. برای مقابله با این مسائل با ابعاد بالا، برخی از تکنیکهای مورد استفاده در رویکردهای یادگیری ماشین نیز نشان داده شدهاند. علاوه بر این، آزمایشهای مونت کارلو و مثالهای تجربی نیز برای نشان دادن نحوه اجرای این روشهای استنتاج جدید استفاده میشوند. اقتصاد سنجی داده های پانل بزرگ: آزمایش، تخمین و تغییرات ساختاری نیز سوالات و نتایج تحقیقاتی جدیدی را در ادبیات اخیر در این زمینه معرفی می کند.
This book aims to fill the gap between panel data econometrics textbooks, and the latest development on 'big data', especially large-dimensional panel data econometrics. It introduces important research questions in large panels, including testing for cross-sectional dependence, estimation of factor-augmented panel data models, structural breaks in panels and group patterns in panels. To tackle these high dimensional issues, some techniques used in Machine Learning approaches are also illustrated. Moreover, the Monte Carlo experiments, and empirical examples are also utilised to show how to implement these new inference methods. Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes also introduces new research questions and results in recent literature in this field.