La notion de risque en économie

Table des matières......Page 119
Introduction......Page 3
Encadré : Quelques rappels utiles......Page 4
Encadré : La représentation du risque dans la théorie économique : choix individuel entre variables......Page 6
La thèse moderniste : une légende bourgeoise......Page 8
Le roman nautique d’une étymologie obscure......Page 9
L’Italie comme centre de diffusion......Page 10
Dans l’Italie du XIIIe siècle......Page 11
Encadré : Le lien entre activités commerciale et militaire commerciale dans l’Italie médiévale......Page 12
Du problème des partis à l’espérance mathématique......Page 16
Encadré : Espérance mathématique......Page 18
Des assurances sans mathématiques......Page 19
Assurance-vie et séries......Page 20
Du risque-espérance au risque-dispersion......Page 21
Encadré : Évaluation des rentes......Page 22
Encadré : L’histoire des tables de mortalité......Page 23
La décision économique......Page 24
Encadré : Problème ou paradoxe de Pétersbourg......Page 25
La décision statistique......Page 26
Jeux de labour et du hasard......Page 28
Cantillon : l’entrepreneur comme classe sociale......Page 30
Say : l’entrepreneur sans risque......Page 31
Capital, risque et forme sociale......Page 32
Un faux classique......Page 33
Frank Hyneman Knight : la distinction « canonique »......Page 34
John Maynard Keynes......Page 37
Les conséquences paradoxales de l’incertitude knightienne......Page 39
Et après?......Page 40
Le risque et l’équilibre général : la théorie de la valeur......Page 41
Le risque dans les manuels d’économie......Page 42
Histoire d’une évidence......Page 44
Encadré : Typologie des risques financiers......Page 46
Harry Markowitz et l’« analyse espérance-variance »......Page 48
Le risque dans la finance après Markowitz......Page 49
 La résolution complète du programme de Markowitz......Page 50
Le CAPM : modèle opérationnel ou langage ?......Page 52
Les modèles dynamiques......Page 53
La thèse de Louis Bachelier......Page 54
Les produits dérivés......Page 55
Les développements de la finance de marché......Page 56
L’oubli du risque......Page 59
La chute de LTCM......Page 60
Keynes : convention et compétition......Page 62
Toute petite sociologie de la finance contemporaine......Page 65
Statistical Research Group contre plan Monnet......Page 66
La théorie de l’utilité espérée : exemples......Page 68
Allais contre Savage......Page 70
La décision aprèsl’utilité espérée......Page 72
Les ordres stochastiques......Page 73
Ramsey, Massé, Pontryagin......Page 75
De la gestion de stocks aux anticipations rationnelles......Page 77
Les probabilités bayésiennes......Page 78
La macroéconomie......Page 81
La demande d’assurance : le modèle de Mossin (1968)......Page 83
La régulation des risques......Page 85
La réglementation prudentielle......Page 86
Les accords de Bâle II......Page 88
La Value-at-Risk : un cadre méthodologique......Page 89
Risques opérationnels et contrôle......Page 91
L’énigme elle-même......Page 92
Un artefact statistique ?......Page 94
La revanche de l’histoire......Page 95
Conclusion......Page 102
Conclusion......Page 103
Conclusion......Page 105
Repères bibliographiques......Page 107