Kreditwürdigkeitsprüfung mit Künstlichen Neuronalen Netzen: Anwendung im Konsumentenkreditgeschäft

ارزیابی اعتبار متقاضیان یک عنصر اساسی در مدیریت ریسک های اعتباری در بانک ها است. به ویژه در مواقع افزایش نکول در تجارت وام، پتانسیل قابل توجهی برای بهبود مشارکت سود در این زمینه وجود دارد. به نظر می رسد ابزارهای جدید مانند شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های خبره برای کاهش بیشتر احتمال پیش فرض وام گیرندگان در مقایسه با روش های مرسوم مانند تجزیه و تحلیل متمایز مناسب تر هستند. کریستف شنور پس از ارائه دقیق مبانی بررسی اعتبار و شبکه های عصبی مصنوعی، نمونه هایی از وام گیرندگان موسسات اعتباری مختلف را با کمک این ابزار جدید بررسی می کند. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای بررسی اعتبار استفاده کرد و در مقایسه با روش‌های مرسوم تا چه حد می‌توان پیشرفت‌هایی را انتظار داشت.

Die Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Antragstellern ist ein wesentlicher Baustein im Management der Kreditrisiken von Banken. Gerade in Zeiten zunehmender Ausfälle im Kreditgeschäft liegt in diesem Bereich ein wesentliches Potential zur Verbesserung der Erfolgsbeiträge. Neue Instrumente wie Künstliche Neuronale Netze und Expertensysteme scheinen im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren wie der Diskriminanzanalyse besser geeignet zu sein, die Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmern weiter zu reduzieren. Nach einer ausführlichen Darstellung der Grundlagen der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Künstlichen Neuronalen Netze untersucht Christoph Schnurr Stichproben von Kreditnehmern unterschiedlicher Kreditinstitute mit Hilfe dieses neuen Instrumentes. Dabei zeigt der Autor, wie Künstliche Neuronale Netze zur Kreditwürdigkeitsprüfung eingesetzt werden können und in welchem Ausmaß Verbesserungen gegenüber herkömmlichen Verfahren zu erwarten sind.