Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

هر وام دارای ریسکی برای وام دهنده است، زیرا مشخص نیست که وام گیرنده بتواند تعهدات پرداخت خود را انجام دهد یا خیر. ریسک های اعتباری با استفاده از روش های آماری و مدل های ریاضی اندازه گیری می شوند. حداقل در برابر پس‌زمینه بازل II، اندازه‌گیری کمی ریسک اعتباری اهمیت زیادی در سال‌های اخیر پیدا کرده است.

این کتاب شکاف بین ادبیات آماری پایه و کارهای ریاضی را در مورد مدل‌سازی ریسک‌های اعتباری کاهش می‌دهد. مقدمه ای بر اندازه گیری ریسک اعتباری و آمارهای مورد نیاز برای این کار ارائه می دهد. بر اساس مهمترین اصطلاحات مربوط به ریسک اعتباری، آنالوگهای آماری آنها تشریح شده است. این کتاب توزیع‌های آماری مربوطه را ارائه می‌کند و مقدمه‌ای بر فرآیندهای تصادفی، مدل‌های نمونه کارها و مدل‌های امتیاز و رتبه‌بندی ارائه می‌کند. با مثال‌های عملی متعدد، مقدمه‌ای ایده‌آل برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری برای شاغلین و تغییر دهندگان شغل است.

Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.

Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.