Kreditrisikohandel, Basel II und interne Märkte in Banken

الزامات ناشی از بازل II و مقررات جدید پرداخت بدهی نیازمند مکانیسم‌های کنترل داخلی و گزینه‌های جدید برای انتقال ریسک اعتباری است. اینجاست که ساختار بازار داخلی مطرح می‌شود، که انعطاف پذیری مؤسسات را به دلیل فرآیندهای کوتاه تصمیم‌گیری به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. بنابراین مدیریت غیرمتمرکز بانک دارای عنصر جدیدی است که می تواند در چارچوب کنترل یکپارچه بانکی اجرا شود.

یوخن کلمنت پتانسیل کاربردی بازارهای داخلی را بر اساس شرایط چارچوب اقتصادی و نظارتی تحلیل می کند تا بتواند تخصیص حقوق صاحبان سهام در طراحی بهینه منطقه اعتباری. او معیارهایی را برای یک سیستم معاملاتی برای ریسک های اعتباری ایجاد می کند و بر این اساس، رویه ای را برای پیاده سازی سیستمی ایجاد می کند که از یک سو برای اهداف گزارش دهی خدمت می کند و از سوی دیگر یک بازار (نیمه) داخلی را به تصویر می کشد. آزمایش هایی با کمک این سیستم انجام می شود که عمدتاً مزیت های بازارهای نیمه داخلی را تأیید می کند.

Die aus Basel II resultierenden Anforderungen bzw. die neue Solvabilitätsverordnung erfordern interne Steuerungsmechanismen und neue Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers. Hier bietet sich das Konstrukt des internen Marktes an, das die Flexibilität der Institute aufgrund kurzer Entscheidungswege erheblich verbessert. Die dezentrale Banksteuerung verfügt damit über ein neues Element, das im Rahmen des integrierten Bankcontrollings implementiert werden kann.

Jochen Klement analysiert auf der Basis der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen das Einsatzpotenzial interner Märkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien für ein Handelssystem für Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet. Mit Hilfe dieses Systems werden Experimente durchgeführt, die vor allem die Vorteilhaftigkeit semiinterner Märkte bestätigen.