Kreditinstitute und Cross Risks: Ein Beitrag zur Theorie des Risikoverbunds bei Finanzintermediären

مدیریت ریسک از دیدگاه شبکه در حال تبدیل شدن به یک الگوی مدیریت ریسک جدید است. علیرغم مدل‌های متنوعی که برای ریسک‌های قیمت و پیش‌فرض پدید آمده‌اند، کسری دانش مفهومی و روش‌شناختی باقی مانده است. برای ساختار رابطه بین ریسک ها، او یک چارچوب مرجع اساسی و سیستماتیک ایجاد می کند و بنابراین رویکردهایی برای نظریه شبکه ریسک ایجاد می کند. تمرکز فعلی بر روی ریسک‌های پولی در سمت دارایی را با تأثیرات ناشی از بافت اجتماعی اجتماعی تکمیل می‌کند و با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی، اثرات خاص و گاه نامتقارن ریسک‌های متقابل را در زمینه دارایی/بدهی نشان می‌دهد.

Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.

Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.