مشخصات کتاب

Introduction to the mathematics of finance: arbitrage and option pricing

ویرایش: 2nd ed 
نویسندگان: Roman. Steven  
سری: Undergraduate texts in mathematics 
ISBN (شابک) : 9781461435815, 146143582X 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 294 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی: آربیتراژ و قیمت گذاری اختیار: ریاضیات مالی، ارزش گذاری گزینه ها، ارزش گذاری گزینه ها -- مدل بلک شولز -- توقف بهینه -- کامل بودن بازار -- مارتینگل -- تکالیف ، ریاضیات مالی -- قیمت گذاری گزینه -- مدل بلک شولز -- توقف بهینه -- - کامل بودن - مارتینگالس - تمرینات

در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to the mathematics of finance: arbitrage and option pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی: آربیتراژ و قیمت گذاری اختیار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی: آربیتراژ و قیمت گذاری اختیار

ریاضیات مالی از زمان کشف فرمول های قیمت گذاری گزینه Black-Scholes در سال 1973 یک موضوع داغ بوده است. این کتاب به طور خاص برای دانشجویان پیشرفته در مقطع کارشناسی یا فارغ التحصیلان در رشته های ریاضی، مالی یا اقتصاد نوشته شده است. این کتاب بر روی مدل‌های قیمت‌گذاری مشتق گسسته تمرکز می‌کند و به استخراج دقیق و کامل فرمول‌های قیمت‌گذاری گزینه Black-Scholes به عنوان یک مورد محدود کننده از مدل گسسته کاکس-راس-روبینشتاین منجر می‌شود. این ویرایش دوم بازنویسی کامل ویرایش اول با تغییرات قابل توجه در سازمان موضوع است، بنابراین جریان کتاب بسیار روان‌تر می‌شود. موضوعات متعددی مانند بحث در مورد گزینه ها، از جمله تاریخچه گزینه ها، و قیمت گذاری گزینه های غیرقابل دسترسی، گسترش یافته است. در این نسخه مطالب مربوط به احتمال در فصل های کمتری فشرده شده است و مطالب مربوط به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه حذف شده است. ریاضیات ضعیف نیست، اما برای مخاطب مورد نظر مناسب است. دانش قبلی در مورد تئوری اندازه گیری مورد نیاز نیست و فقط به مقدار کمی جبر خطی نیاز است. تمام نظریه احتمالات لازم در سراسر کتاب بر اساس "نیاز به دانستن" توسعه یافته است. هیچ پیش زمینه ای در امور مالی مورد نیاز نیست، زیرا کتاب شامل فصلی در مورد گزینه ها است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The Mathematics of Finance has been a hot topic ever since the discovery of the Black-Scholes option pricing formulas in 1973. Unfortunately, there are very few undergraduate textbooks in this area. This book is specifically written for advanced undergraduate or beginning graduate students in mathematics, finance or economics. This book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model. This second edition is a complete rewrite of the first edition with significant changes to the topic organization, thus making the book flow much more smoothly. Several topics have been expanded such as the discussions of options, including the history of options, and pricing nonattainable alternatives. In this edition the material on probability has been condensed into fewer chapters, and the material on the capital asset pricing model has been removed. The mathematics is not watered down, but it is appropriate for the intended audience. Previous knowledge of measure theory is not needed and only a small amount of linear algebra is required. All necessary probability theory is developed throughout the book on a "need-to-know" basis. No background in finance is required, since the book contains a chapter on options.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xvi
Introduction....Pages 1-10
Front Matter....Pages 11-11
Background on Options....Pages 13-27
An Aperitif on Arbitrage....Pages 29-37
Front Matter....Pages 39-39
Discrete Probability....Pages 41-83
Stochastic Processes, Filtrations and Martingales....Pages 85-102
Discrete-Time Pricing Models....Pages 103-139
The Binomial Model....Pages 141-155
Pricing Nonattainable Alternatives in an Incomplete Market....Pages 157-168
Optimal Stopping and American Options....Pages 169-189
Front Matter....Pages 191-191
Continuous Probability....Pages 193-213
The Black–Scholes Option Pricing Formula....Pages 215-244
Back Matter....Pages 245-287

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn: TEDS-M Results

دانلود کتاب Gray's Anatomy for Students

دانلود کتاب Typhoon

دانلود کتاب Lectures on an introduction to Grothendieck's theory of the fundamental group

دانلود کتاب Sorrow of the Earth: Buffalo Bill, Sitting Bull and the Tragedy of Show Business