مشخصات کتاب
Introduction to the economics and mathematics of financial markets
دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:
نویسندگان: Cvitani J., Zapatero F.
سری:
ناشر:
سال نشر:
تعداد صفحات: 515
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 51,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر اقتصاد و ریاضیات بازارهای مالی: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد
میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 8
در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to the economics and mathematics of financial markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر اقتصاد و ریاضیات بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر اقتصاد و ریاضیات بازارهای مالی
MIT Press – 2004، 514 صفحه.
ISBN: 0262532654, 9780262532655.
مقدمه ای بر اقتصاد و
ریاضیات بازارهای مالی نیاز دیرینه قابل دسترسی را برطرف می کند.
در عین حال جدی درمان کتاب درسی اقتصاد مالی. این کتاب یک نمای
کلی دقیق از موضوع ارائه می دهد، در حالی که ارائه انعطاف پذیر
آن، آن را برای استفاده در سطوح مختلف دانشجویان کارشناسی و
کارشناسی ارشد مناسب می کند. هر فصل مدل های ریاضی مسائل مالی را
در سه درجه مختلف از پیچیدگی ارائه می کند: تک دوره ای، چند دوره
ای و زمان پیوسته. مدلهای تک دورهای و چند دورهای فقط به حساب
دیفرانسیل و انتگرال و یک دوره مقدماتی احتمال/آمار نیاز دارند،
در حالی که یک دوره کارشناسی پیشرفته در احتمال برای درک مدلهای
زمان پیوسته مفید است. به این ترتیب، مواد در سطوح مختلف پوشش
کامل داده می شود. دانش آموز کمتر پیشرفته می تواند قبل از
ریاضیات پیچیده تر متوقف شود و همچنان بتواند اصول کلی اقتصاد
مالی را درک کند.
این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول مقدمهای بر اوراق
بهادار پایه و سازماندهی بازار مالی، مفهوم نرخ بهره، مدلهای
اصلی ریاضی و روشهای کمی برای اندازهگیری ریسکها و پاداشها را
ارائه میکند. بخش دوم به قیمت گذاری اختیار و پوشش ریسک می
پردازد. در اینجا و در سراسر کتاب، نویسندگان بر رویکرد مارتینگل
یا احتمالاتی تأکید دارند. در نهایت، بخش سوم مدلهای تعادل را
بررسی میکند - موضوعی که اغلب توسط متون دیگر در ریاضیات مالی
نادیده گرفته میشود، اما به دلیل بینش کیفی که در مورد رفتار
شرکتکنندگان در بازار و قیمتگذاری ارائه میدهد، در اینجا
گنجانده شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
MIT Press – 2004, 514 pages.
ISBN: 0262532654, 9780262532655.
Introduction to the Economics and
Mathematics of Financial Markets fills the longstanding need
for an accessible yet serious textbook treatment of financial
economics. The book provides a rigorous overview of the
subject, while its flexible presentation makes it suitable for
use with different levels of undergraduate and graduate
students. Each chapter presents mathematical models of
financial problems at three different degrees of
sophistication: single-period, multi-period, and
continuous-time. The single-period and multi-period models
require only basic calculus and an introductory
probability/statistics course, while an advanced undergraduate
course in probability is helpful in understanding the
continuous-time models. In this way, the material is given
complete coverage at different levels; the less advanced
student can stop before the more sophisticated mathematics and
still be able to grasp the general principles of financial
economics.
The book is divided into three parts. The first part provides
an introduction to basic securities and financial market
organization, the concept of interest rates, the main
mathematical models, and quantitative ways to measure risks and
rewards. The second part treats option pricing and hedging;
here and throughout the book, the authors emphasize the
Martingale or probabilistic approach. Finally, the third part
examines equilibrium models—a subject often neglected by other
texts in financial mathematics, but included here because of
the qualitative insight it offers into the behavior of market
participants and pricing.
نظرات کاربران