Introduction to stochastic processes with R

مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی از طریق استفاده از R

مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R یک ارائه در دسترس و متعادل از نظریه فرآیندهای تصادفی، با تاکید بر کاربردهای دنیای واقعی نظریه احتمال در علوم طبیعی و اجتماعی. استفاده از شبیه‌سازی، با استفاده از نرم‌افزار آماری محبوب R، نتایج نظری را با نمایش‌های عملی و عملی زنده می‌کند.

نوشته شده توسط یک متخصص بسیار ماهر در این زمینه، نویسنده نمونه‌های متعددی را ارائه می‌کند. از طیف گسترده ای از رشته ها، که برای نشان دادن مفاهیم و برجسته کردن نتایج محاسباتی و نظری استفاده می شود. توسعه مهارت های حل مسئله و بلوغ ریاضی در خوانندگان، مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با ویژگی های R:

• بیش از 200 مثال و 600 تمرین پایان فصل li>
• آموزشی برای شروع با R و ضمیمه هایی که حاوی مطالب مروری در جبر احتمال و ماتریس هستند
• بحث بسیاری از موضوعات به موقع و تحریک کننده از جمله زنجیره مارکوف مونت کارلو، پیاده روی تصادفی روی نمودارها، کارت درهم ریختن، قیمت‌گذاری گزینه‌های بلک شولز، کاربردها در زیست‌شناسی و ژنتیک، رمزنگاری، مارتینگل‌ها، و حساب‌های تصادفی
• مقدمه‌ای به ریاضیات در صورت نیاز به منظور مناسب بودن با خوانندگان در بسیاری از سطوح ریاضی
• A وب سایت همراه که شامل فایل های داده مربوطه و همچنین تمام کدهای R و اسکریپت های مورد استفاده در سراسر کتاب است

مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با Rیک کتاب درسی ایده آل برای دوره مقدماتی فرآیندهای تصادفی هدف این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و مبتدی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است. این کتاب همچنین یک مرجع عالی برای ریاضیدانان کاربردی و آماردانانی است که علاقه مند به بررسی این موضوع هستند.

An introduction to stochastic processes through the use of R

Introduction to Stochastic Processes with R is an accessible and well-balanced presentation of the theory of stochastic processes, with an emphasis on real-world applications of probability theory in the natural and social sciences. The use of simulation, by means of the popular statistical software R, makes theoretical results come alive with practical, hands-on demonstrations.

Written by a highly-qualified expert in the field, the author presents numerous examples from a wide array of disciplines, which are used to illustrate concepts and highlight computational and theoretical results. Developing readers’ problem-solving skills and mathematical maturity, Introduction to Stochastic Processes with R features:

• More than 200 examples and 600 end-of-chapter exercises
• A tutorial for getting started with R, and appendices that contain review material in probability and matrix algebra
• Discussions of many timely and stimulating topics including Markov chain Monte Carlo, random walk on graphs, card shuffling, Black–Scholes options pricing, applications in biology and genetics, cryptography, martingales, and stochastic calculus
• Introductions to mathematics as needed in order to suit readers at many mathematical levels
• A companion web site that includes relevant data files as well as all R code and scripts used throughout the book

Introduction to Stochastic Processes with R is an ideal textbook for an introductory course in stochastic processes. The book is aimed at undergraduate and beginning graduate-level students in the science, technology, engineering, and mathematics disciplines. The book is also an excellent reference for applied mathematicians and statisticians who are interested in a review of the topic.