ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to Stochastic Integration

دانلود کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی

Introduction to Stochastic Integration

مشخصات کتاب

Introduction to Stochastic Integration

ویرایش: 2 
نویسندگان: ,   
سری: Modern Birkhäuser Classics 
ISBN (شابک) : 9781461495864, 3764333863 
ناشر: Birkhäuser Basel 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 292 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 50,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 15


در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Stochastic Integration به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر ادغام تصادفی



این کتاب مقدمه ای بسیار خواندنی برای انتگرال گیری تصادفی و معادلات دیفرانسیل تصادفی است، این کتاب پیشرفت های نظریه پایه را با کاربردها ترکیب می کند. این به سبکی مناسب برای متن دوره تحصیلات تکمیلی در محاسبات تصادفی نوشته شده است.

با استفاده از رویکرد مدرن، انتگرال تصادفی برای انتگرال های قابل پیش بینی و مارتینگل های محلی تعریف شده است. سپس تغییر فرمول متغیر برای مارتینگل های پیوسته ایجاد می شود. کاربردها شامل توصیف حرکت براونی، چند جمله‌ای هرمیت مارتینگل، تابع فاینمن-کاک و معادله شرودینگر است. برای حرکت براونی، موضوعات زمان محلی، حرکت براونی منعکس شده، و تغییر زمان مورد بحث قرار گرفته است.

جدید در ویرایش دوم، بحثی در مورد تبدیل کامرون-مارتین-گیرسانوف و فصل پایانی است که ارائه می دهد. مقدمه‌ای بر معادلات دیفرانسیل تصادفی، و همچنین تمرین‌های بسیاری برای استفاده در کلاس درس.

این کتاب منبع ارزشمندی برای همه ریاضی‌دانان، آماردانان، اقتصاددانان و مهندسانی خواهد بود که از ابزارهای مدرن تحلیل تصادفی استفاده می‌کنند.

>

متن همچنین ثابت می‌کند که ادغام تصادفی تأثیر مهمی بر پیشرفت ریاضی در دهه‌های گذشته داشته است و حساب تصادفی به یکی از قوی‌ترین ابزارها در نظریه احتمال مدرن تبدیل شده است.

—مجله انجمن آماری آمریکا

متن جذابی که به سبک [یک] ناب و دقیق نوشته شده است... به طور برجسته قابل خواندن مراقبت و توجه به جزئیات بسیار لذت بخش است... کتاب بسیار خوبی است.

—بررسی های ریاضی


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A highly readable introduction to stochastic integration and stochastic differential equations, this book combines developments of the basic theory with applications. It is written in a style suitable for the text of a graduate course in stochastic calculus, following a course in probability.

Using the modern approach, the stochastic integral is defined for predictable integrands and local martingales; then It’s change of variable formula is developed for continuous martingales. Applications include a characterization of Brownian motion, Hermite polynomials of martingales, the Feynman–Kac functional and the Schrödinger equation. For Brownian motion, the topics of local time, reflected Brownian motion, and time change are discussed.

New to the second edition are a discussion of the Cameron–Martin–Girsanov transformation and a final chapter which provides an introduction to stochastic differential equations, as well as many exercises for classroom use.

This book will be a valuable resource to all mathematicians, statisticians, economists, and engineers employing the modern tools of stochastic analysis.

The text also proves that stochastic integration has made an important impact on mathematical progress over the last decades and that stochastic calculus has become one of the most powerful tools in modern probability theory.

—Journal of the American Statistical Association

An attractive text…written in [a] lean and precise style…eminently readable. Especially pleasant are the care and attention devoted to details… A very fine book.

—Mathematical Reviews



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xvii
Preliminaries....Pages 1-22
Definition of the Stochastic Integral....Pages 23-56
Extension of the Predictable Integrands....Pages 57-74
Quadratic Variation Process....Pages 75-91
The Ito Formula....Pages 93-116
Applications of the Ito Formula....Pages 117-139
Local Time and Tanaka’s Formula....Pages 141-156
Reflected Brownian Motions....Pages 157-182
Generalized Ito Formula, Change of Time and Measure....Pages 183-215
Stochastic Differential Equations....Pages 217-264
Back Matter....Pages 265-277




نظرات کاربران