Introduction to Stochastic Finance with Market Examples

مقدمه‌ای بر امور مالی تصادفی با مثال‌های بازار، ویرایش دوم مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در مدل‌های مالی گسسته و پیوسته ارائه می‌کند، که بر هر دو روش تحلیلی و احتمالی تأکید دارد. این هم قدرت و هم محدودیت‌های مدل‌های ریاضی در امور مالی را نشان می‌دهد، مبانی محاسبات تصادفی برای امور مالی را پوشش می‌دهد، و جزئیات تکنیک‌های مورد نیاز برای مدل‌سازی تکامل زمانی دارایی‌های پرخطر را توضیح می‌دهد. این کتاب طیف گسترده‌ای از موضوعات کلاسیک از جمله قیمت‌گذاری بلک شولز، گزینه‌های آمریکایی، مشتقات، مدل‌سازی ساختار اصطلاحی، و تغییر اعداد را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین موضوعات خاصی مانند گزینه های عجیب و غریب، نوسانات تصادفی، و فرآیندهای پرش را ایجاد می کند.

جدید در این نسخه

<. li>فصل های جدید در مورد گزینه های مانع، گزینه های نگاه، گزینه های آسیایی، قضیه توقف بهینه، و نوسان تصادفی
• حاوی بیش از 235 تمرین و 16 مسئله با راه حل های کامل موجود به صورت آنلاین از منابع مربی
• اضافه شده بیش از 150 نمودار و شکل، برای بیش از 250 در کل، به بهینه سازی ارائه

• 57 نمونه کدگذاری R اکنون برای اجرای روش ها در کتاب ادغام شده است

  </ span>

• به طور قابل توجهی در کلاس تست شده است، بنابراین برای استفاده در دوره یا خودآموز ایده آل است

</ ul>

این کتاب با تمرین‌های فراوان، مسائل با راه‌حل‌های کامل، نمودارها و شکل‌ها، و مثال‌های کدگذاری R، عمدتاً برای دانشجویان پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در ریاضیات کاربردی، مهندسی مالی و اقتصاد طراحی شده است. این می تواند به عنوان متن درسی یا برای مطالعه خود مورد استفاده قرار گیرد و همچنین می تواند یک مرجع جامع و در دسترس برای محققان و متخصصان در این زمینه باشد.

Introduction to Stochastic Finance with Market Examples, Second Edition presents an introduction to pricing and hedging in discrete and continuous-time financial models, emphasizing both analytical and probabilistic methods. It demonstrates both the power and limitations of mathematical models in finance, covering the basics of stochastic calculus for finance, and details the techniques required to model the time evolution of risky assets. The book discusses a wide range of classical topics including Black–Scholes pricing, American options, derivatives, term structure modeling, and change of numéraire. It also builds up to special topics, such as exotic options, stochastic volatility, and jump processes.

New to this Edition

• New chapters on Barrier Options, Lookback Options, Asian Options, Optimal Stopping Theorem, and Stochastic Volatility
• Contains over 235 exercises and 16 problems with complete solutions available online from the instructor resources
• Added over 150 graphs and figures, for more than 250 in total, to optimize presentation

• 57 R coding examples now integrated into the book for implementation of the methods

• Substantially class-tested, so ideal for course use or self-study

With abundant exercises, problems with complete solutions, graphs and figures, and R coding examples, the book is primarily aimed at advanced undergraduate and graduate students in applied mathematics, financial engineering, and economics. It could be used as a course text or for self-study and would also be a comprehensive and accessible reference for researchers and practitioners in the field.