Introduction to stochastic differential equations with applications to modelling in biology and finance

ویرایش:  
نویسندگان: Braumann. Carlos A  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781119166078, 111916608X 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: [287] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000

13 قضیه گیرسانوف 13.1 مقدمه از طریق یک مثال. 13.2 قضیه گیرسانوف; 14 گزینه و فرمول بلک شولز. 14.1 مقدمه; 14.2 فرمول بلک-اسکولز و استراتژی پوشش ریسک. 14.3 یک مثال عددی و یونانیان; 14.4 فرمول بلک-اسکولز از طریق قضیه گیرسانوف. 14.5 مدل دو جمله ای; 14.6 گزینه های قرار دادن اروپایی; 14.7 گزینه های آمریکایی; 14.8 مدل های دیگر; 15 سنتز; منابع؛ Index; قرارداد مجوز کاربر نهایی.

10.1 فرمول Dynkin\'s formula10.2 Feynman-Kac; 11 مقدمه ای بر مطالعه انتشارات تک بعدی Itô; 11.1 فرآیند Ornstein-Uhlenbeck و مدل Vasicek. 11.2 اولین زمان خروج از یک بازه. 11.3 رفتار مرزی انتشار Itô، چگالی ثابت، و زمان عبور اول. 12 برخی از کاربردهای بیولوژیکی و مالی. 12.1 مدل Vasicek و برخی کاربردها. 12.2 مسائل مربوط به شبیه سازی، تخمین و پیش بینی مونت کارلو. 12.3 برخی کاربردها در پویایی جمعیت. 12.4 برخی از کاربردها در شیلات. 12.5 کاربرد در میزان مرگ و میر انسان.

4.3 برخی از خواص تحلیلی 4.5 فرآیندهای چند بعدی وینر. 5 فرآیندهای انتشار. 5.1 تعریف; 5.2 معادلات کولموگروف; 5.3 مورد چند بعدی; 6 انتگرال تصادفی; 6.1 تعریف غیررسمی انتگرال های Itô و Stratonovich. 6.2 ساخت انتگرال Itô; 6.3 مطالعه انتگرال به عنوان تابعی از حد بالایی ادغام. 6.4 بسط انتگرال Itô. 6.5 قضیه Itô و فرمول Itô; 6.6 محاسبات Itô و Stratonovich. 6.7 انتگرال چند بعدی. 7 معادله دیفرانسیل تصادفی.  ادامه مطلب...
چکیده: 13 قضیه گیرسانوف13.1 مقدمه از طریق یک مثال؛ 13.2 قضیه گیرسانوف; 14 گزینه و فرمول بلک شولز. 14.1 مقدمه; 14.2 فرمول بلک-اسکولز و استراتژی پوشش ریسک. 14.3 یک مثال عددی و یونانیان; 14.4 فرمول بلک-اسکولز از طریق قضیه گیرسانوف. 14.5 مدل دو جمله ای; 14.6 گزینه های قرار دادن اروپایی; 14.7 گزینه های آمریکایی; 14.8 مدل های دیگر; 15 سنتز; منابع؛ فهرست مطالب؛ قرارداد مجوز کاربر نهایی.

10.1 فرمول Dynkin\'s10.2 فرمول Feynman-Kac; 11 مقدمه ای بر مطالعه انتشارات تک بعدی Itô; 11.1 فرآیند Ornstein-Uhlenbeck و مدل Vasicek. 11.2 اولین زمان خروج از یک بازه. 11.3 رفتار مرزی انتشار Itô، چگالی ثابت، و زمان عبور اول. 12 برخی از کاربردهای بیولوژیکی و مالی. 12.1 مدل Vasicek و برخی کاربردها. 12.2 مسائل مربوط به شبیه سازی، تخمین و پیش بینی مونت کارلو. 12.3 برخی کاربردها در پویایی جمعیت. 12.4 برخی از کاربردها در شیلات. 12.5 کاربرد در میزان مرگ و میر انسان.

4.3 برخی از خواص تحلیلی 4.5 فرآیندهای چند بعدی وینر. 5 فرآیندهای انتشار. 5.1 تعریف; 5.2 معادلات کولموگروف; 5.3 مورد چند بعدی; 6 انتگرال تصادفی; 6.1 تعریف غیررسمی انتگرال های Itô و Stratonovich. 6.2 ساخت انتگرال Itô; 6.3 مطالعه انتگرال به عنوان تابعی از حد بالایی ادغام. 6.4 بسط انتگرال Itô. 6.5 قضیه Itô و فرمول Itô; 6.6 محاسبات Itô و Stratonovich. 6.7 انتگرال چند بعدی. 7 معادلات دیفرانسیل تصادفی

13 Girsanov's theorem13.1 Introduction through an example; 13.2 Girsanov's theorem; 14 Options and the Black-Scholes formula; 14.1 Introduction; 14.2 The Black-Scholes formula and hedging strategy; 14.3 A numerical example and the Greeks; 14.4 The Black-Scholes formula via Girsanov's theorem; 14.5 Binomial model; 14.6 European put options; 14.7 American options; 14.8 Other models; 15 Synthesis; References; Index; End User License Agreement.

10.1 Dynkin's formula10.2 Feynman-Kac formula; 11 Introduction to the study of unidimensional Itô diffusions; 11.1 The Ornstein-Uhlenbeck process and the Vasicek model; 11.2 First exit time from an interval; 11.3 Boundary behaviour of Itô diffusions, stationary densities, and first passage times; 12 Some biological and financial applications; 12.1 The Vasicek model and some applications; 12.2 Monte Carlo simulation, estimation and prediction issues; 12.3 Some applications in population dynamics; 12.4 Some applications in fisheries; 12.5 An application in human mortality rates.

4.3 Some analytical properties4.4 First passage times; 4.5 Multidimensional Wiener processes; 5 Diffusion processes; 5.1 Definition; 5.2 Kolmogorov equations; 5.3 Multidimensional case; 6 Stochastic integrals; 6.1 Informal definition of the Itô and Stratonovich integrals; 6.2 Construction of the Itô integral; 6.3 Study of the integral as a function of the upper limit of integration; 6.4 Extension of the Itô integral; 6.5 Itô theorem and Itô formula; 6.6 The calculi of Itô and Stratonovich; 6.7 The multidimensional integral; 7 Stochastic differential equations.  Read more...
Abstract: 13 Girsanov's theorem13.1 Introduction through an example; 13.2 Girsanov's theorem; 14 Options and the Black-Scholes formula; 14.1 Introduction; 14.2 The Black-Scholes formula and hedging strategy; 14.3 A numerical example and the Greeks; 14.4 The Black-Scholes formula via Girsanov's theorem; 14.5 Binomial model; 14.6 European put options; 14.7 American options; 14.8 Other models; 15 Synthesis; References; Index; End User License Agreement.

10.1 Dynkin's formula10.2 Feynman-Kac formula; 11 Introduction to the study of unidimensional Itô diffusions; 11.1 The Ornstein-Uhlenbeck process and the Vasicek model; 11.2 First exit time from an interval; 11.3 Boundary behaviour of Itô diffusions, stationary densities, and first passage times; 12 Some biological and financial applications; 12.1 The Vasicek model and some applications; 12.2 Monte Carlo simulation, estimation and prediction issues; 12.3 Some applications in population dynamics; 12.4 Some applications in fisheries; 12.5 An application in human mortality rates.

4.3 Some analytical properties4.4 First passage times; 4.5 Multidimensional Wiener processes; 5 Diffusion processes; 5.1 Definition; 5.2 Kolmogorov equations; 5.3 Multidimensional case; 6 Stochastic integrals; 6.1 Informal definition of the Itô and Stratonovich integrals; 6.2 Construction of the Itô integral; 6.3 Study of the integral as a function of the upper limit of integration; 6.4 Extension of the Itô integral; 6.5 Itô theorem and Itô formula; 6.6 The calculi of Itô and Stratonovich; 6.7 The multidimensional integral; 7 Stochastic differential equations