مشخصات کتاب

Introduction to Statistical Methods for Financial Models

ویرایش: 1 
نویسندگان: Thomas A Severini  
سری: Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science 
ISBN (شابک) : 9781351981903, 9781138198371 
ناشر: Chapman and Hall/;CRC Press 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 387 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب آشنایی با روشهای آماری مدلهای مالی: ریاضیات / عمومی.، ریاضیات / احتمال و آمار / عمومی.، آمار برای تجارت، امور مالی و اقتصاد.، ریاضیات مالی.، مالی.، امور مالی -- روش های آماری.، مالی -- مدل های ریاضی.

در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Statistical Methods for Financial Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب آشنایی با روشهای آماری مدلهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب آشنایی با روشهای آماری مدلهای مالی



این کتاب مقدمه ای برای استفاده از مفاهیم و روش های آماری برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های مالی ارائه می دهد. ده فصل کتاب به طور طبیعی به سه بخش تقسیم می شود. فصل های 1 تا 3 برخی از مفاهیم اساسی مالی را پوشش می دهند که بر ویژگی های بازده یک دارایی تمرکز دارد. فصل‌های 4 تا 6 جنبه‌های نظریه پورتفولیو و روش‌های برآورد مورد نیاز برای اجرای آن نظریه را پوشش می‌دهند. در ادامه کتاب، فصل‌های 7 تا 10، چندین مدل برای داده‌های مالی، همراه با مفاهیم آن مدل‌ها برای تئوری پورتفولیو و برای درک ویژگی‌های داده‌های بازگشتی مورد بحث قرار می‌گیرد.

مخاطبان این کتاب دانشجویان رشته های آمار و اقتصاد و همچنین رشته های کمی مانند ریاضیات و مهندسی هستند. فرض بر این است که خوانندگان پیشینه ای در روش های آماری به همراه دروس حسابان چند متغیره و جبر خطی دارند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides an introduction to the use of statistical concepts and methods to model and analyze financial data. The ten chapters of the book fall naturally into three sections. Chapters 1 to 3 cover some basic concepts of finance, focusing on the properties of returns on an asset. Chapters 4 through 6 cover aspects of portfolio theory and the methods of estimation needed to implement that theory. The remainder of the book, Chapters 7 through 10, discusses several models for financial data, along with the implications of those models for portfolio theory and for understanding the properties of return data.

The audience for the book is students majoring in Statistics and Economics as well as in quantitative fields such as Mathematics and Engineering. Readers are assumed to have some background in statistical methods along with courses in multivariate calculus and linear algebra.

فهرست مطالب

Content: Title Page
 Copyright Page
 Dedication
 Table of Contents
 Preface
 1 Introduction
 2 Returns
 2.1 Introduction
 2.2 Basic Concepts
 2.3 Adjusted Prices
 2.4 Statistical Properties of Returns
 2.5 Analyzing Return Data
 2.6 Suggestions for Further Reading
 2.7 Exercises
 3 Random Walk Hypothesis
 3.1 Introduction
 3.2 Conditional Expectation
 3.3 Efficient Markets and the Martingale Model
 3.4 Random Walk Models for Asset Prices
 3.5 Tests of the Random Walk Hypothesis
 3.6 Do Stock Returns Follow the Random Walk Model?
 3.7 Suggestions for Further Reading
 3.8 Exercises
 4 Portfolios 4.1 Introduction4.2 Basic Concepts
 4.3 Negative Portfolio Weights: Short Sales
 4.4 Optimal Portfolios of Two Assets
 4.5 Risk-Free Assets
 4.6 Portfolios of Two Risky Assets and a Risk-Free Asset
 4.7 Suggestions for Further Reading
 4.8 Exercises
 5 Efficient Portfolio Theory
 5.1 Introduction
 5.2 Portfolios of N Assets
 5.3 Minimum-Risk Frontier
 5.4 The Minimum-Variance Portfolio
 5.5 The Efficient Frontier
 5.6 Risk-Aversion Criterion
 5.7 The Tangency Portfolio
 5.8 Portfolio Constraints
 5.9 Suggestions for Further Reading
 5.10 Exercises
 6 Estimation
 6.1 Introduction 6.2 Basic Sample Statistics6.3 Estimation of the Mean Vector and Covariance Matrix
 6.4 Weighted Estimators
 6.5 Shrinkage Estimators
 6.6 Estimation of Portfolio Weights
 6.7 Using Monte Carlo Simulation to Study the Properties of Estimators
 6.8 Suggestions for Further Reading
 6.9 Exercises
 7 Capital Asset Pricing Model
 7.1 Introduction
 7.2 Security Market Line
 7.3 Implications of the CAPM
 7.4 Applying the CAPM to a Portfolio
 7.5 Mispriced Assets
 7.6 The CAPM without a Risk-Free Asset
 7.7 Using the CAPM to Describe the Expected Returns on a Set of Assets 7.8 Suggestions for Further Reading7.9 Exercises
 8 The Market Model
 8.1 Introduction
 8.2 Market Indices
 8.3 The Model and Its Estimation
 8.4 Testing the Hypothesis that an Asset Is Priced Correctly
 8.5 Decomposition of Risk
 8.6 Shrinkage Estimation and Adjusted Beta
 8.7 Applying the Market Model to Portfolios
 8.8 Diversification and the Market Model
 8.9 Measuring Portfolio Performance
 8.10 Standard Errors of Estimated Performance Measures
 8.11 Suggestions for Further Reading
 8.12 Exercises
 9 The Single-Index Model
 9.1 Introduction
 9.2 The Model 9.3 Covariance Structure of Returns under the Single-Index Model9.4 Estimation
 9.5 Applications to Portfolio Analysis
 9.6 Active Portfolio Management and the Treynor-Black Method
 9.7 Suggestions for Further Reading
 9.8 Exercises
 10 Factor Models
 10.1 Introduction
 10.2 Limitations of the Single-Index Model
 10.3 The Model and Its Estimation
 10.4 Factors
 10.5 Arbitrage Pricing Theory
 10.6 Factor Premiums
 10.7 Applications of Factor Models
 10.8 Suggestions for Further Reading
 10.9 Exercises
 References
 Index

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Get Organized

دانلود کتاب Heat management in integrated circuits : on-chip and system-level monitoring and cooling

دانلود کتاب China under Jurchen rule : essays on Chin intellectual and cultural history

دانلود کتاب Eine neutrale Theorie der Wettbewerbsdominanz

دانلود کتاب Microfabrication and Nanomanufacturing