ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to Infinite Dimensional Stochastic Analysis

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تصادفی بعدی بی نهایت

Introduction to Infinite Dimensional Stochastic Analysis

مشخصات کتاب

Introduction to Infinite Dimensional Stochastic Analysis

ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Mathematics and Its Applications 502 
ISBN (شابک) : 9789401057981, 9789401141086 
ناشر: Springer Netherlands 
سال نشر: 2000 
تعداد صفحات: 307 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 29,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تصادفی بعدی بی نهایت: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، تحلیل تابعی، نظریه عملگر، کاربردهای ریاضیات، تحلیل هارمونیک انتزاعی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Infinite Dimensional Stochastic Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تصادفی بعدی بی نهایت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تصادفی بعدی بی نهایت



تحلیل ابعاد نامتناهی به عنوان شاخه ای از علوم ریاضی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شکل گرفت. با انگیزه مشکلات در فیزیک ریاضی، اولین گام ها در این زمینه توسط V. Volterra، R. GateallX، P. Levy و M. Frechet، در میان دیگران برداشته شد (به مقدمه Levy [2] مراجعه کنید). با این وجود، پربارترین جهت در این زمینه، نظریه ادغام ابعادی نامتناهی است که توسط N. Wiener و A. N. Kolmogorov آغاز شده است که ارتباط نزدیکی با تحولات نظریه فرآیندهای تصادفی دارد. این وینر بود که برای اولین بار در سال 1923 یک اندازه گیری احتمال بر روی فضای همه توابع پیوسته (مثلاً اندازه گیری وینر) ساخت که یک مدل ریاضی ایده آل برای حرکت براونی ارائه کرد. سپس برخی از ویژگی‌های مهم انتگرال‌های وینر، به‌ویژه شبه تغییرناپذیری معیارهای گاوسی، توسط R. Cameron و W. Martin [l, 2, 3] کشف شد. در سال 1931، کولموگروف[l] دومین معادله دیفرانسیل جزئی را برای احتمالات انتقالی ترتیب فرآیندهای مارکوف با مسیرهای پیوسته (یعنی فرآیندهای انتشار) استنباط کرد و بنابراین ارتباط عمیق بین نظریه‌های معادلات دیفرانسیل و فرآیندهای تصادفی را آشکار کرد. تجزیه و تحلیل تصادفی ایجاد شده توسط K. Ito (همچنین به طور مستقل توسط Gihman [1]) در دهه چهل اساساً یک تحلیل بی نهایت کوچک برای مسیرهای فرآیندهای تصادفی است. با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی Ito می توان فرآیندهای انتشار را از طریق روش های احتمالی مستقیم ساخت و آنها را به عنوان تابعی از مسیرهای براونی (به عنوان مثال تابع های وینر) در نظر گرفت.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The infinite dimensional analysis as a branch of mathematical sciences was formed in the late 19th and early 20th centuries. Motivated by problems in mathematical physics, the first steps in this field were taken by V. Volterra, R. GateallX, P. Levy and M. Frechet, among others (see the preface to Levy[2]). Nevertheless, the most fruitful direction in this field is the infinite dimensional integration theory initiated by N. Wiener and A. N. Kolmogorov which is closely related to the developments of the theory of stochastic processes. It was Wiener who constructed for the first time in 1923 a probability measure on the space of all continuous functions (i. e. the Wiener measure) which provided an ideal math­ ematical model for Brownian motion. Then some important properties of Wiener integrals, especially the quasi-invariance of Gaussian measures, were discovered by R. Cameron and W. Martin[l, 2, 3]. In 1931, Kolmogorov[l] deduced a second partial differential equation for transition probabilities of Markov processes order with continuous trajectories (i. e. diffusion processes) and thus revealed the deep connection between theories of differential equations and stochastic processes. The stochastic analysis created by K. Ito (also independently by Gihman [1]) in the forties is essentially an infinitesimal analysis for trajectories of stochastic processes. By virtue of Ito's stochastic differential equations one can construct diffusion processes via direct probabilistic methods and treat them as function­ als of Brownian paths (i. e. the Wiener functionals).



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xi
Foundations of Infinite Dimensional Analysis....Pages 1-58
Malliavin Calculus....Pages 59-112
Stochastic Calculus of Variation for Wiener Functionals....Pages 113-160
General Theory of White Noise Analysis....Pages 161-209
Linear Operators on Distribution Space....Pages 210-251
Back Matter....Pages 252-296




نظرات کاربران