دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب INTRADAY TRADING: How to pick stocks intraday a day before
دانلود کتاب تجارت درون روزی: چگونه یک روز قبل سهام را در روز انتخاب کنید
مشخصات کتاب
INTRADAY TRADING: How to pick stocks intraday a day before
ویرایش: نویسندگان: Murphy. Dermot, Jonathan B سری: ISBN (شابک) : 9781303122989, 1303122987 ناشر: سال نشر: 2013;2016 تعداد صفحات: 0 زبان: English فرمت فایل : AZW3 (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 488 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجارت درون روزی: چگونه یک روز قبل سهام را در روز انتخاب کنید: اقتصاد، امور مالی، پایان نامه های دانشگاهی، اقتصاد، امور مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب INTRADAY TRADING: How to pick stocks intraday a day before به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تجارت درون روزی: چگونه یک روز قبل سهام را در روز انتخاب کنید نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تجارت درون روزی: چگونه یک روز قبل سهام را در روز انتخاب کنید
در فصل سوم، کاهش قابل‌توجه در اندازه یک تراکنش در طول زمان و افزایش همزمان معاملات متوالی در یک جهت را به دلیل افزایش شیوع معاملات الگوریتمی و تقسیم سفارش‌ها، و اینکه چگونه کاهش اندازه تراکنش موجب سوگیری رو به پایین نقدینگی می‌شود، مستند می‌کنیم. برآوردها از مدل‌های ریزساختار تجربی سنتی این مدل‌ها، به‌طور میانگین، تنها 7 درصد در طول سال‌های 1997-2006، اختلاف قیمت پیشنهادی-فروش را دست‌کم می‌گیرند، اما این رقم طی سال‌های 2007-2009 به شدت به 41 درصد افزایش می‌یابد. در مقابل، مشاهده می‌کنیم که تعداد سهام در معاملات متوالی در یک جهت در طول زمان به طرز قابل توجهی ثابت مانده است. مجموعه داده‌ای که دنباله‌های معاملات متوالی را به معاملات منفرد تقسیم می‌کند، می‌تواند برای ارائه تخمین‌های بسیار دقیق‌تر از اسپردهای پیشنهادی-فروش موثر استفاده شود. در فصل دوم، توضیحی برای ادامه بازده سهام در فواصل 24 ساعته ارائه می‌کنیم. که بیشترین اهمیت را در آغاز یک روز معاملاتی دارد، که در هستون، کوراجچیک و سادکا (2010) مستند شده است. ما از یک مجموعه داده منحصر به فرد با هویت معامله گر برای سهام معامله شده در بورس ملی هند استفاده می کنیم. هنگامی که مجموعه ای از معامله گران بنیادی در بازه روز معامله می کنند، مجموعه متفاوتی از معامله گران بنیادی به احتمال زیاد در روز بعد در همان جهت معامله می کنند. که این الگو را ایجاد می کند، که با انتشار آهسته اطلاعات در میان معامله گران سازگار است. معامله گران خرد به طور مکرر نقدینگی را برای این تراکنش ها فراهم می کنند، به احتمال زیاد به این دلیل که سفارش های حد ثابت آنها دائماً توسط معامله گران بنیادی "انتخاب می شوند" که به شدت قیمت ها را تغییر می دهند. فصل اول بررسی تحولات اخیر در زمینه ریزساختار بازار است. به طور خاص، پنج موضوع زیر مورد بحث قرار می گیرد: (1) پویایی معاملات بر اساس نوع معامله گر. (2) تجارت الگوریتمی و با فرکانس بالا؛ (3) بازارهای خارج از بورس؛ (4) دینامیک کتاب سفارش محدود. و (5) تغییر ناپذیری ریزساختار. هر بحث یک یا دو مقاله مرتبط و مهم را قبل از اینکه به طور کلی در مورد سایر یافته‌های مرتبط با آن موضوع بحث شود، پوشش می‌دهد. نظرسنجی با بحث در مورد فضایی برای تحقیقات آینده با توجه به این پنج موضوع به پایان می رسد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
In the third chapter, we document the significant decrease in the size of a transaction over time and the simultaneous increase in consecutive same-direction trades, due to the increased prevalence of algorithmic trading and order splitting, and how decreased transaction size downward-biases illiquidity estimates from traditional empirical microstructure models. These models, on average, underestimate the effective bid-ask spread by only 7 percent during 1997-2006, but this figure rises sharply to 41 percent during 2007-2009. In contrast, we observe that the number of shares within consecutive same-direction trades has remained remarkably stable over time. A data set that collapses sequences of consecutive trades into single transactions can be used to provide much more accurate estimates of effective bid-ask spreads.;In the second chapter, we provide an explanation for the continuation of stock returns at 24-hour intervals, which is most significant at the open of a trading day, documented in Heston, Korajczyk, and Sadka (2010). We use an unique dataset with trader identity for stocks traded on the National Stock Exchange of India. When a collection of fundamental traders trade at the open of a day, a different set of fundamental traders are more likely to trade in the same direction on the next day. That generates this pattern, which is consistent with slow diffusion of information across traders. Retail traders repetitively provide liquidity to these transactions, most likely because their standing limit orders constantly get "picked off" by fundamental traders that aggressively move prices.;The first chapter is a survey of recent developments in the field of market microstructure. Specifically, the following five topics are discussed: (1) trading dynamics by trader type; (2) algorithmic and high-frequency trading; (3) over-the-counter markets; (4) limit order book dynamics; and (5) microstructure invariance. Each topic discussion will cover one or two important, related papers before generally discussing other findings related to that topic. The survey concludes by discussing room for future research with respect to these five topics.
