Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner's Guide

نگاهی به روز به سیر تحول سوآپ نرخ بهره و اوراق مشتقه

معاوضه نرخ بهره و مشتقات شکاف بین تئوری این ابزارها و واقعی آنها را پر می کند. استفاده در زندگی روزمره این راهنمای جامع محصولات اصلی \"نرخ‌ها\" از جمله مبادله، گزینه‌ها (درپوش/طبقه‌ها، تعویض‌ها)، محصولات CMS و قابلیت‌های فراخوانی برمودا را پوشش می‌دهد. همچنین تکنیک‌های ارزش‌گذاری اصلی را برای حوزه‌های عجیب و غریب/نت‌های ساختاری پوشش می‌دهد، که همچنان یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های بازار است.

• توازنی از تئوری مرتبط و ابزارهای معاملاتی دنیای واقعی را برای مبادله نرخ و مشتقات مبادله فراهم می‌کند
• از تنظیمات و تصاویر ساده برای آشکار کردن نتایج کلیدی استفاده می‌کند
• نوشته شده توسط معامله گر باتجربه ای که با مبادلات، آپشن ها و موارد عجیب و غریب کار کرده است

با این کتاب، نویسنده امیرصدر بینش ارزشمند خود را با دست اندرکاران در زمینه مشتقات نرخ بهره - از معامله گران و بازاریابان گرفته تا آن دسته از افراد به اشتراک می گذارد. در عملیات. محتوا:
فصل 1 اوراق قرضه: همه چیز درباره تخفیف است (صفحات 1-23):
فصل 2 مبادلات: هنوز درباره تخفیف است (صفحات 25-41):
فصل 3 مبادلات نرخ بهره در تمرین (صفحات 43-65):
فصل 4 جداسازی منحنی رو به جلو از منحنی تخفیف (صفحه های 67-76):
فصل 5 قیمت گذاری مشتقات: ریسک؟ ارزش گذاری خنثی (صفحه های 77-95):
فصل 6 Black's World (صفحات 97–121):
فصل 7 مشتقات اروپایی؟ سبک بهره؟ نرخ بهره (صفحات 123-148):
فصل 8 مدل های کوتاه؟ امتیاز (صفحات 149-173):
فصل 9 برمودا گزینه‌های سبک (صفحه‌های 175–184):
فصل 10 ترم کامل؟ ساختار بهره؟ 12 در جستجوی مدل «The» (صفحات 215-218):

An up-to-date look at the evolution of interest rate swaps and derivatives

Interest Rate Swaps and Derivatives bridges the gap between the theory of these instruments and their actual use in day-to-day life. This comprehensive guide covers the main "rates" products, including swaps, options (cap/floors, swaptions), CMS products, and Bermudan callables. It also covers the main valuation techniques for the exotics/structured-notes area, which remains one of the most challenging parts of the market.

• Provides a balance of relevant theory and real-world trading instruments for rate swaps and swap derivatives
• Uses simple settings and illustrations to reveal key results
• Written by an experienced trader who has worked with swaps, options, and exotics

With this book, author Amir Sadr shares his valuable insights with practitioners in the field of interest rate derivatives-from traders and marketers to those in operations.Content:
Chapter 1 Bonds: It's All About Discounting (pages 1–23):
Chapter 2 Swaps: It's Still About Discounting (pages 25–41):
Chapter 3 Interest Rate Swaps in Practice (pages 43–65):
Chapter 4 Separating Forward Curve from Discount Curve (pages 67–76):
Chapter 5 Derivatives Pricing: Risk?Neutral Valuation (pages 77–95):
Chapter 6 Black's World (pages 97–121):
Chapter 7 European?Style Interest?Rate Derivatives (pages 123–148):
Chapter 8 Short?Rate Models (pages 149–173):
Chapter 9 Bermudan?Style Options (pages 175–184):
Chapter 10 Full Term?Structure Interest?Rate Models (pages 185–200):
Chapter 11 Forward?Measure Lens (pages 201–213):
Chapter 12 In Search of “The” Model (pages 215–218):