Interest rate risk modeling

سه گانه در ارزش گذاری درآمد ثابت و تجزیه و تحلیل ریسک به طور جامع قطعی ترین کارها را در مورد ریسک نرخ بهره، تجزیه و تحلیل ساختار مدت و ریسک اعتباری پوشش می دهد. اولین کتاب در مورد مدل‌سازی ریسک نرخ بهره تقریباً هر مدل شناخته شده IRR را که برای قیمت‌گذاری و تحلیل ریسک اوراق بهادار مختلف با درآمد ثابت و مشتقات آنها استفاده می‌شود، بررسی می‌کند. CD-ROM همراه حاوی فرمول ها و ابزارهای برنامه نویسی متعددی است که به خوانندگان اجازه می دهد ریسک و ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت را بهتر مدل کنند. این منبع جامع اطلاعات عملی و نرم افزار مورد نیاز برای موفقیت در این عرصه مالی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

The Trilogy in Fixed Income Valuation and Risk Analysis comprehensively covers the most definitive work on interest rate risk, term structure analysis, and credit risk. The first book on interest rate risk modeling examines virtually every well-known IRR model used for pricing and risk analysis of various fixed income securities and their derivatives. The companion CD-ROM contain numerous formulas and programming tools that allow readers to better model risk and value fixed income securities. This comprehensive resource provides readers with the hands-on information and software needed to succeed in this financial arena.