ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest Rate Models: An Introduction

دانلود کتاب مدل های نرخ بهره: مقدمه

Interest Rate Models: An Introduction

مشخصات کتاب

Interest Rate Models: An Introduction

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: HGI62l.C252004 
ISBN (شابک) : 0691118949, 9780691118949 
ناشر: Princeton University Press 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 147 
زبان: English  
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 54 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 45,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 22


در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Models: An Introduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های نرخ بهره: مقدمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل های نرخ بهره: مقدمه

رشته ریاضیات مالی در طول سی سال گذشته بسیار توسعه یافته است و مدل‌های زیربنایی که در بازارهای نرخ بهره و بازارهای اوراق قرضه شکل گرفته‌اند و از نظر ساختار بسیار غنی‌تر از مدل‌های مشتق از سهام هستند، بسیار جذاب و پیچیده هستند. این کتاب ابزارهای مورد نیاز برای مدل‌سازی بدون آربیتراژ پویایی این بازارها را معرفی می‌کند. اندرو کرنز نه تنها به کارهای مهم بلکه به پیشرفت های مدرن نیز می پردازد. مدل‌های نرخ بهره که از نظر دامنه گسترده، شامل روش‌های عددی، ریسک اعتباری، و مدل‌های توصیفی، و با توالی قابل دسترس از فصل‌های ابتدایی هستند، خوانندگان را - چه دانشجویان فارغ‌التحصیل، چه دانشگاهیان یا متخصصان - به اندازه کافی برای توسعه خود مطمئن خواهند کرد. مدل‌های نرخ بهره یا قیمت‌گذاری مشتقات غیراستاندارد با استفاده از مدل‌های موجود. فصل‌های ریاضی با مدل دوجمله‌ای ساده شروع می‌شوند که بسیاری از ایده‌های اصلی را معرفی می‌کند. اما فصل‌های اصلی به‌طور سیستماتیک از طریق تمام پیشرفت‌های اصلی در مدل‌سازی نرخ بهره در زمان پیوسته کار می‌کنند. این کتاب به طور کامل طیف وسیعی از رویکردها را برای مدل‌سازی نرخ بهره توصیف می‌کند: مدل‌های نرخ کوتاه، مدل‌های بدون آربیتراژ، چارچوب هیث-جارو-مورتون، مدل‌های چندعاملی، معیارهای آینده، مدل‌های با بهره مثبت، و مدل‌های بازار. فصل های بعدی برخی موضوعات مرتبط از جمله روش های عددی، ریسک اعتباری و کالیبراسیون مدل را پوشش می دهند. به طور قابل توجهی، این کتاب رویکرد martingale را برای قیمت‌گذاری اوراق قرضه با جزئیات، با تمرکز بر قیمت‌گذاری ریسک خنثی، توسعه می‌دهد، قبل از اینکه بعداً پیشرفت‌های اخیر در مدل‌سازی نرخ بهره را که در آن معیارهای قیمت‌گذاری مختلف مهم هستند، بررسی کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The field of financial mathematics has developed tremendously over the past thirty years, and the underlying models that have taken shape in interest rate markets and bond markets, being much richer in structure than equity-derivative models, are particularly fascinating and complex. This book introduces the tools required for the arbitrage-free modelling of the dynamics of these markets. Andrew Cairns addresses not only seminal works but also modern developments. Refreshingly broad in scope, covering numerical methods, credit risk, and descriptive models, and with an approachable sequence of opening chapters, Interest Rate Models will make readers--be they graduate students, academics, or practitioners--confident enough to develop their own interest rate models or to price nonstandard derivatives using existing models. The mathematical chapters begin with the simple binomial model that introduces many core ideas. But the main chapters work their way systematically through all of the main developments in continuous-time interest rate modelling. The book describes fully the broad range of approaches to interest rate modelling: short-rate models, no-arbitrage models, the Heath-Jarrow-Morton framework, multifactor models, forward measures, positive-interest models, and market models. Later chapters cover some related topics, including numerical methods, credit risk, and model calibration. Significantly, the book develops the martingale approach to bond pricing in detail, concentrating on risk-neutral pricing, before later exploring recent advances in interest rate modelling where different pricing measures are important.



فهرست مطالب

000.tif......Page 1
000a.tif......Page 2
000b.tif......Page 3
000c.tif......Page 4
000d.tif......Page 5
000e.tif......Page 6
000f.tif......Page 7
000g.tif......Page 8
001.tif......Page 9
002-003.tif......Page 10
004-005.tif......Page 11
006-007.tif......Page 12
008-009.tif......Page 13
010-011.tif......Page 14
012-013.tif......Page 15
014-015.tif......Page 16
016-017.tif......Page 17
018-019.tif......Page 18
020-021.tif......Page 19
022-023.tif......Page 20
024-025.tif......Page 21
026-027.tif......Page 22
028-029.tif......Page 23
030-031.tif......Page 24
032-033.tif......Page 25
034-035.tif......Page 26
036-037.tif......Page 27
038-039.tif......Page 28
040-041.tif......Page 29
042-043.tif......Page 30
044-045.tif......Page 31
046-047.tif......Page 32
048-049.tif......Page 33
050-051.tif......Page 34
052-053.tif......Page 35
054-055.tif......Page 36
056-057.tif......Page 37
058-059.tif......Page 38
060-061.tif......Page 39
062-063.tif......Page 40
064-065.tif......Page 41
066-067.tif......Page 42
068-069.tif......Page 43
070-071.tif......Page 44
072-073.tif......Page 45
074-075.tif......Page 46
076-077.tif......Page 47
078-079.tif......Page 48
080-081.tif......Page 49
082-083.tif......Page 50
084-085.tif......Page 51
086-087.tif......Page 52
088-089.tif......Page 53
090-091.tif......Page 54
092-093.tif......Page 55
094-095.tif......Page 56
096-097.tif......Page 57
098-099.tif......Page 58
100-101.tif......Page 59
102-103.tif......Page 60
104-105.tif......Page 61
106-107.tif......Page 62
108-109.tif......Page 63
110-111.tif......Page 64
112-113.tif......Page 65
114-115.tif......Page 66
116-117.tif......Page 67
118-119.tif......Page 68
120-121.tif......Page 69
122-123.tif......Page 70
124-125.tif......Page 71
126-127.tif......Page 72
128-129.tif......Page 73
130-131.tif......Page 74
132-133.tif......Page 75
134-135.tif......Page 76
136-137.tif......Page 77
138-139.tif......Page 78
140-141.tif......Page 79
142-143.tif......Page 80
144-145.tif......Page 81
146-147.tif......Page 82
148-149.tif......Page 83
150-151.tif......Page 84
152-153.tif......Page 85
154-155.tif......Page 86
156-157.tif......Page 87
158-159.tif......Page 88
160-161.tif......Page 89
162-163.tif......Page 90
164-165.tif......Page 91
166-167.tif......Page 92
168-169.tif......Page 93
170-171.tif......Page 94
172-173.tif......Page 95
174-175.tif......Page 96
176-177.tif......Page 97
178-179.tif......Page 98
180-181.tif......Page 99
182-183.tif......Page 100
184-185.tif......Page 101
186-187.tif......Page 102
188-189.tif......Page 103
190-191.tif......Page 104
192-193.tif......Page 105
194-195.tif......Page 106
196-197.tif......Page 107
198-199.tif......Page 108
200-201.tif......Page 109
202-203.tif......Page 110
204-205.tif......Page 111
206-207.tif......Page 112
208-209.tif......Page 113
210-211.tif......Page 114
212-213.tif......Page 115
214-215.tif......Page 116
216-217.tif......Page 117
218-219.tif......Page 118
220-221.tif......Page 119
222-223.tif......Page 120
224-225.tif......Page 121
226-227.tif......Page 122
228-229.tif......Page 123
230-231.tif......Page 124
232-233.tif......Page 125
234-235.tif......Page 126
236-237.tif......Page 127
238-239.tif......Page 128
240-241.tif......Page 129
242-243.tif......Page 130
244-245.tif......Page 131
246-247.tif......Page 132
248-249.tif......Page 133
250-251.tif......Page 134
252-253.tif......Page 135
254-255.tif......Page 136
256-257.tif......Page 137
258-259.tif......Page 138
260-261.tif......Page 139
262-263.tif......Page 140
264-265.tif......Page 141
266-267.tif......Page 142
268-269.tif......Page 143
270-271.tif......Page 144
272-273.tif......Page 145
274.tif......Page 146
backcover.tif......Page 147




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی