ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest Rate Models Theory and Practice

دانلود کتاب نظریه و عملکرد مدل های نرخ بهره

Interest Rate Models Theory and Practice

مشخصات کتاب

Interest Rate Models Theory and Practice

دسته بندی: بازارها
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9783540417729, 3540221492 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 1007 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 13 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 38,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 15


در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Models Theory and Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه و عملکرد مدل های نرخ بهره نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نظریه و عملکرد مدل های نرخ بهره

ویرایش دوم این کتاب موفق چندین ویژگی جدید دارد. بحث کالیبراسیون مدل اصلی بازار LIBOR با تجزیه و تحلیل تأثیر تکنیک درونیابی جابه‌جایی و همبستگی آنی برون‌زا بر خروجی‌های کالیبراسیون غنی شده است. بحثی در مورد تخمین تاریخی ماتریس همبستگی لحظه ای و کاهش رتبه اضافه شده است، و یک تکنیک درون یابی مبادله-نوسانات سازگار با مدل LIBOR معرفی شده است. بخش های قدیمی که به مسئله لبخند در مدل بازار LIBOR اختصاص داده شده است به چندین فصل جدید بخش‌های جدیدی در مورد پویایی نوسانات محلی، و مدل‌های نوسانات تصادفی اضافه شده‌اند، با یک درمان کامل از رویکرد عدم قطعیت نوسان اخیر توسعه‌یافته. نمونه هایی از کالیبراسیون به داده های واقعی بازار در حال حاضر در نظر گرفته شده است. رشد سریع علاقه به محصولات هیبریدی منجر به فصل های جدیدی شده است. تمرکز ویژه در اینجا به قیمت گذاری مشتقات مرتبط با تورم اختصاص دارد. سه فصل جدید نهایی این ویرایش دوم به اعتبار اختصاص یافته است. از آنجایی که مشتقات اعتباری به طور فزاینده ای اساسی هستند، و از آنجایی که در چارچوب مدل سازی با فرم کاهش یافته، بسیاری از تکنیک های موجود مشابه مدل سازی نرخ بهره است، مشتقات اعتباری - عمدتاً مبادلات پیش فرض اعتباری (CDS)، گزینه های CDS و CDS سررسید ثابت - مورد بحث قرار می گیرند. بر اساس مدل‌های نرخ کوتاه پایه و مدل‌های بازار که قبلاً برای بازار بدون پیش‌فرض معرفی شدند. ریسک طرف مقابل در ارزیابی بازده نرخ بهره نیز با انگیزه تحولات اخیر چارچوب بازل II در نظر گرفته شده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The 2nd edition of this successful book has several new features. The calibration discussion of the basic LIBOR market model has been enriched considerably, with an analysis of the impact of the swaptions interpolation technique and of the exogenous instantaneous correlation on the calibration outputs. A discussion of historical estimation of the instantaneous correlation matrix and of rank reduction has been added, and a LIBOR-model consistent swaption-volatility interpolation technique has been introduced.The old sections devoted to the smile issue in the LIBOR market model have been enlarged into several new chapters. New sections on local-volatility dynamics, and on stochastic volatility models have been added, with a thorough treatment of the recently developed uncertain-volatility approach. Examples of calibrations to real market data are now considered. The fast-growing interest for hybrid products has led to new chapters. A special focus here is devoted to the pricing of inflation-linked derivatives. The three final new chapters of this second edition are devoted to credit. Since Credit Derivatives are increasingly fundamental, and since in the reduced-form modeling framework much of the technique involved is analogous to interest-rate modeling, Credit Derivatives - mostly Credit Default Swaps (CDS), CDS Options and Constant Maturity CDS - are discussed, building on the basic short rate-models and market models introduced earlier for the default-free market. Counterparty risk in interest rate payoff valuation is also considered, motivated by the recent Basel II framework developments.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی