ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds

دانلود کتاب مدل‌های نرخ بهره، تخصیص دارایی و تکنیک‌های کمی برای بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی

Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds

مشخصات کتاب

Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds

ویرایش:  
نویسندگان: , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781349316410, 9780230251298 
ناشر: Palgrave Macmillan UK 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 401 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 38,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل‌های نرخ بهره، تخصیص دارایی و تکنیک‌های کمی برای بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی: سیاست اقتصادی، مدیریت ریسک، استراتژی/رهبری کسب و کار، امور مالی کسب و کار، بانکداری، سرمایه گذاری و اوراق بهادار



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 17


در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌های نرخ بهره، تخصیص دارایی و تکنیک‌های کمی برای بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xl
Front Matter....Pages 1-1
Combining Canadian Interest Rate Forecasts....Pages 3-30
Updating the Yield Curve to Analyst’s Views....Pages 31-43
A Spread-Risk Model for Strategic Fixed-Income Investors....Pages 44-63
Dynamic Management of Interest Rate Risk for Central Banks and Pension Funds....Pages 64-89
Front Matter....Pages 91-91
A Strategic Asset Allocation Methodology Using Variable Time Horizon....Pages 93-111
Hidden Risks in Mean-Variance Optimization: An Integrated-Risk Asset Allocation Proposal....Pages 112-133
Efficient Portfolio Optimization in the Wealth Creation and Maximum Drawdown Space....Pages 134-157
Copulas and Risk Measures for Strategic Asset Allocation: A Case Study for Central Banks and Sovereign Wealth Funds....Pages 158-177
Practical Scenario-Dependent Portfolio Optimization: A Framework to Combine Investor Views and Quantitative Discipline into Acceptable Portfolio Decisions....Pages 178-188
Strategic Tilting around the SAA Benchmark....Pages 189-206
Optimal Construction of a Fund of Funds....Pages 207-221
Front Matter....Pages 223-223
Mortgage-Backed Securities in a Strategic Asset Allocation Framework....Pages 225-248
Quantitative Portfolio Strategy — Including US MBS in Global Treasury Portfolios....Pages 249-264
Volatility as an Asset Class for Long-Term Investors....Pages 265-279
A Frequency Domain Methodology for Time Series Modelling....Pages 280-324
Estimating Mixed Frequency Data: Stochastic Interpolation with Preserved Covariance Structure....Pages 325-336
Statistical Inference for Sharpe Ratio....Pages 337-357
Back Matter....Pages 359-366




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی