دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation
دانلود کتاب مدل‌سازی نرخ بهره در چارچوب چند منحنی: مبانی، تکامل و پیاده‌سازی
مشخصات کتاب
Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation
ویرایش:
نویسندگان: Marc Henrard
سری: Applied Quantitative Finance
ناشر: Palgrave Macmillan
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 0
زبان: English
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل‌سازی نرخ بهره در چارچوب چند منحنی: مبانی، تکامل و پیاده‌سازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌سازی نرخ بهره در چارچوب چند منحنی: مبانی، تکامل و پیاده‌سازی
مدل سازی نرخ بهره در پنج سال گذشته پس از بحران مالی دستخوش
تغییرات قابل توجهی شده است. دیگر یک منحنی بازده برای نمایش
بازارهای واقعی جهان کافی نیست. در عوض، پزشکان و دانشگاهیان
اکنون از چارچوب‌های چند منحنی استفاده می‌کنند که با دقت بیشتری
شرایط فعلی بازار را نشان می‌دهد. بررسی کامل مدل‌های مورد
استفاده در ادبیات دانشگاهی و توسط پزشکان صورت گرفته است و
میلیون‌ها دلار در سرتاسر جهان برای بازنگری مفاهیم اساسی و توسعه
مجدد مدل‌ها و سیستم‌ها در بانک‌ها، صندوق‌های تامینی و شرکت‌های
بیمه پیشرو جهان هزینه شده است. BR> این کتاب به عنوان یک مرجع
عملی برای دانشگاهیان و متخصصان به طور یکسان، تمام مبانی این
رویکرد جدید را با تمرکز بر پیشرفت‌های اخیر (2007-2013) و تأثیر
مدل‌های چند منحنی شرح می‌دهد. این اثر بر تعامل بین منحنی‌ها را
تحلیل می‌کند، اینکه چگونه ابزارهای بازار نقدینگی و قراردادها
منحنی‌هایی را که خیلی بیشتر از ضرب منحنی‌های منفرد هستند، تحمیل
می‌کنند. سپس تأثیر آن بلوک‌های ساختمانی جدید را بر روی مدل‌های
ساختاری پیشرفته‌تر توسعه می‌دهد. در یک فصل توسعه یافته، یک
چارچوب چند منحنی و وثیقه یکپارچه ارائه شده است. همچنین تأثیر بر
پیاده‌سازی در کتابخانه‌های فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهد، مسائل
مختلف را توصیف می‌کند و نمونه‌هایی از پیاده‌سازی کتابخانه‌ای در
درجه تولید منسجم را ارائه می‌کند.
نوشته شده توسط یکی از بنیانگذاران چارچوب چند منحنی - پزشک و
محقق باتجربه مارک هنرید - این کتاب به طور خاص برای پزشکان با
استفاده از چارچوب در بانک ها، صندوق های تامینی و خانه های تسویه
از معاملات، ریسک نوشته شده است. دیدگاه مدیریت و مدل سازی با در
دست داشتن این کتاب، خواننده باید بتواند یک چارچوب چند منحنی در
یک بانک یا صندوق تامینی شامل تمام جنبه های عملی ایجاد
کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Interest rate modelling has undergone significant change in the
last five years following the financial crisis. No longer is a
single yield curve sufficient in representing real world
markets. Instead, practitioners and academics are now using
multi-curve frameworks, which more accurately represent current
market conditions. A complete review of the models used in
academic literature and by practitioners has taken place, and
millions of dollars have been spent worldwide on revising basic
concepts and redeveloping models and systems in the world's
leading banks, hedge funds and insurance companies.
Serving as a practical reference for academics and
practitioners alike, this book details all the foundations of
this new approach, focusing on recent developments (2007–13)
and the impact of multi-curve models. It analyses the impact on
the interaction between the curves, how market instruments
liquidity and conventions force curves that are a lot more than
simply a multiplication of single curves. It then develops the
impact of those new building blocks on the more advanced term
structure models. In an extended chapter, a unified multi-curve
and collateral framework is presented. It also covers the
impact on implementation in IT libraries, describing the
various issues and providing examples of coherent
production-grade library implementation.
Written by one of the founding fathers of the multi-curve
framework – experienced practitioner and researcher Marc
Henrard – the book is written specifically for practitioners
using the framework in banks, hedge funds and clearing houses
from a trading, risk management and modelling perspective. With
this book in hand, the reader should be able to develop a
multi-curve framework in a bank or hedge fund including all the
practical aspects.
