ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest Rate Modeling: Theory and Practice

دانلود کتاب مدل سازی نرخ بهره: تئوری و عمل

Interest Rate Modeling: Theory and Practice

مشخصات کتاب

Interest Rate Modeling: Theory and Practice

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9781420090567, 1420090569 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 346 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 50,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی نرخ بهره: تئوری و عمل: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 15


در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Modeling: Theory and Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نرخ بهره: تئوری و عمل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نرخ بهره: تئوری و عمل



حاوی نتایج بسیاری که جدید هستند یا فقط در مقالات تحقیقاتی اخیر وجود دارند، مدلسازی نرخ بهره: نظریه و عمل نظریه مدل‌سازی نرخ بهره را به عنوان یک موضوع سه بعدی از امور مالی، ریاضیات و محاسبه همه مدل‌ها را با توجیهات مالی-اقتصادی معرفی می‌کند، گزینه‌ها را در امتداد رویکرد مارتینگل توسعه می‌دهد، و ارزیابی گزینه‌ها را با روش‌های عددی دقیق انجام می‌دهد.

متن با مبانی ریاضی، از جمله Ito's آغاز می‌شود. حساب دیفرانسیل و انتگرال و قضیه نمایش مارتینگل. سپس اوراق قرضه و بازده اوراق قرضه را معرفی می کند و به دنبال آن مدل هیث-جارو-مورتون (HJM) که چارچوبی برای مدل های قیمت گذاری بدون آربیتراژ است. فصل بعدی بر روی زمانی که مدل HJM دلالت بر یک مدل نرخ کوتاه مارکوین دارد تمرکز می‌کند و ساخت و کالیبراسیون مدل‌های شبکه با نرخ کوتاه را مورد بحث قرار می‌دهد. در فصل مدل بازار LIBOR، نویسنده ساده‌ترین و در عین حال قوی‌ترین فرمول را برای قیمت‌گذاری مبادله در ادبیات ارائه می‌کند. او در ادامه به کالیبراسیون مدل، یکی از جنبه‌های مهم کاربردهای مدل در بازارها می‌پردازد. مسائل صنعتی؛ و کلاس مدل‌های ساختار دوره‌ای وابسته برای نرخ‌های بهره.

با رویکردی از بالا به پایین، مدل‌سازی نرخ بهره تصویر واضحی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. این موضوع مهم با غرق نشدن آنها با بسیاری از مدل های خاص است. این متن ماهیت میان رشته ای این رشته را به تصویر می کشد و به خوانندگان نشان می دهد که برای داشتن یک مقدار شایسته در بازار امروز چه چیزی لازم است.

این کتاب را می توان برای استفاده آموزشی مورد استفاده قرار داد. برای این منظور، راهنمای راه حل برای مربیان واجد شرایط موجود است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Containing many results that are new or exist only in recent research articles, Interest Rate Modeling: Theory and Practice portrays the theory of interest rate modeling as a three-dimensional object of finance, mathematics, and computation. It introduces all models with financial-economical justifications, develops options along the martingale approach, and handles option evaluations with precise numerical methods.

The text begins with the mathematical foundations, including Ito’s calculus and the martingale representation theorem. It then introduces bonds and bond yields, followed by the Heath–Jarrow–Morton (HJM) model, which is the framework for no-arbitrage pricing models. The next chapter focuses on when the HJM model implies a Markovian short-rate model and discusses the construction and calibration of short-rate lattice models. In the chapter on the LIBOR market model, the author presents the simplest yet most robust formula for swaption pricing in the literature. He goes on to address model calibration, an important aspect of model applications in the markets; industrial issues; and the class of affine term structure models for interest rates.

Taking a top-down approach, Interest Rate Modeling provides readers with a clear picture of this important subject by not overwhelming them with too many specific models. The text captures the interdisciplinary nature of the field and shows readers what it takes to be a competent quant in today’s market.

This book can be adopted for instructional use. For this purpose, a solutions manual is available for qualifying instructors.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی